PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с SHLD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. JEPI is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, JEPI returned 8.98% vs 7.35% for SHLD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.33%.

JEPI

1 день
0.59%
1 месяц
1.56%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.70%
1 год
8.98%
3 года*
9.19%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и SHLD

2026 (YTD)202520242023
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.89%8.09%12.57%2.53%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between JEPI and SHLD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.45

The correlation between JEPI and SHLD shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JEPI и SHLD

Секторы
JEPI
SHLD

Технологии

14.5%
12.2%

Здравоохранение

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Промышленность

9.5%
87.8%

Потребительский защитный сектор

8.1%

-

Финансовые услуги

7.4%

-

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Недвижимость

2.9%

-

Энергетика

2.7%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Технологии

JEPI
14.5%
SHLD
12.2%

Здравоохранение

JEPI
12.0%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

JEPI
10.1%
SHLD

-

Промышленность

JEPI
9.5%
SHLD
87.8%

Потребительский защитный сектор

JEPI
8.1%
SHLD

-

Финансовые услуги

JEPI
7.4%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

JEPI
6.2%
SHLD

-

Коммунальные услуги

JEPI
4.7%
SHLD

-

Недвижимость

JEPI
2.9%
SHLD

-

Энергетика

JEPI
2.7%
SHLD

-

Сырьевые материалы

JEPI
1.6%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

JEPI vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPISHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.30

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
0.61

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

0.37

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

0.90

+3.19

JEPI vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPI и SHLD

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPISHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-20.10%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-20.10%

+13.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-18.89%

+15.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-3.37%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

8.21%

-6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и SHLD

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.12%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPISHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

9.07%

-6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

19.95%

-13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

24.49%

-16.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

21.28%

-10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

21.28%

-10.49%

Сравнение комиссий JEPI и SHLD

JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и SHLD

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.13%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and SHLD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.07%) compared to JEPI (2.12%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, JEPI leads with 8.98% vs 7.35% for SHLD. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPI has performed better with a 8.98% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

JEPI has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 0.56% for SHLD.

JEPI is categorized as Dividend, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.50% for SHLD.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор