PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP46436E403
ЭмитентiShares
Дата выпуска14 янв. 2020 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMSCI USA Quality GARP Select Index
Дивидендная политикаРаспределительная
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия GARP составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии GARP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: GARP с SPGP, GARP с SCHG, GARP с SPMO, GARP с QUAL, GARP с SPY, GARP с SPHQ, GARP с VUG, GARP с IUSG, GARP с VIGI, GARP с GRPZ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI USA Quality GARP ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.78%
14.94%
GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI USA Quality GARP ETF показал доход в 37.63% с начала года и 48.92% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года37.63%25.82%
1 месяц4.46%3.20%
6 месяцев18.78%14.94%
1 год48.92%35.92%
5 лет (среднегодовая)N/A14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GARP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.11%7.97%3.10%-5.17%8.20%6.36%-1.33%1.72%2.63%-2.17%37.63%
20238.55%-0.13%5.32%0.41%3.41%7.54%2.18%-0.66%-4.22%-0.93%11.37%4.47%42.86%
2022-8.77%-3.57%3.02%-10.79%-1.82%-8.36%13.17%-4.58%-9.03%6.63%4.14%-7.68%-26.75%
20210.89%-0.74%2.12%5.30%-0.49%5.54%3.26%4.39%-6.32%8.33%1.40%2.02%27.99%
2020-3.01%-8.40%-9.62%15.14%6.05%4.47%5.76%8.13%-3.17%-4.86%10.74%5.85%26.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GARP среди ETFs на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GARP, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GARP, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GARP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GARP, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GARP, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GARP, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GARP, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GARP, с текущим значением в 14.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Коэффициент Шарпа

iShares MSCI USA Quality GARP ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.88
3.08
GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI USA Quality GARP ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.502020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$0.21$0.31$0.54$0.27$0.24

Дивидендный доход

0.36%0.75%1.85%0.67%0.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI USA Quality GARP ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.31
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.20$0.54
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.05$0.27
2020$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI USA Quality GARP ETF показал максимальную просадку в 31.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-30.61%28 дек. 2021 г.11916 июн. 2022 г.3671 дек. 2023 г.486
-13.45%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.4714 окт. 2024 г.67
-9.87%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.211 дек. 2020 г.62
-9.27%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.239 апр. 2021 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI USA Quality GARP ETF составляет 5.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.97%
3.89%
GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF)
Benchmark (^GSPC)