PortfoliosLab logo
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP

46436E403

Эмитент

iShares

Дата выпуска

14 янв. 2020 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI USA Quality GARP Select Index

Дивидендная политика

Распределительная

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия GARP составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) показал доход в 2.12% с начала года и 18.23% за последние 12 месяцев.


GARP

С начала года

2.12%

1 месяц

16.15%

6 месяцев

3.71%

1 год

18.23%

5 лет

20.74%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GARP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.61%-4.29%-8.45%2.18%10.09%2.12%
20244.11%7.97%3.10%-5.17%8.20%6.36%-1.33%1.72%2.63%-2.17%7.30%0.48%37.42%
20238.55%-0.13%5.32%0.41%3.41%7.54%2.18%-0.67%-4.22%-0.93%11.37%4.47%42.86%
2022-8.77%-3.57%3.02%-10.79%-1.82%-8.36%13.17%-4.58%-9.03%6.63%4.14%-7.68%-26.74%
20210.89%-0.74%2.12%5.30%-0.49%5.54%3.26%4.39%-6.32%8.33%1.40%2.02%27.99%
2020-3.01%-8.40%-9.62%15.14%6.05%4.47%5.76%8.13%-3.17%-4.86%10.74%5.85%26.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GARP составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GARP, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GARP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.68
  • За 5 лет: 0.92
  • За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI USA Quality GARP ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.23$0.22$0.31$0.54$0.27$0.24

Дивидендный доход

0.40%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI USA Quality GARP ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.22
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.31
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.20$0.54
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.05$0.27
2020$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

iShares MSCI USA Quality GARP ETF показал максимальную просадку в 31.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка iShares MSCI USA Quality GARP ETF составляет 3.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-30.61%28 дек. 2021 г.11916 июн. 2022 г.3671 дек. 2023 г.486
-23.73%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.
-13.45%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.4714 окт. 2024 г.67
-9.87%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.211 дек. 2020 г.62

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...