PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP

46436E403

Эмитент

iShares

Дата выпуска

14 янв. 2020 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI USA Quality GARP Select Index

Дивидендная политика

Распределительная

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
GARP с SPGP GARP с SCHG GARP с SPMO GARP с QUAL GARP с SPY GARP с SPHQ GARP с VUG GARP с IUSG GARP с VIGI GARP с GRPZ
Популярные сравнения:
GARP с SPGP GARP с SCHG GARP с SPMO GARP с QUAL GARP с SPY GARP с SPHQ GARP с VUG GARP с IUSG GARP с VIGI GARP с GRPZ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI USA Quality GARP ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
124.53%
77.00%
GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI USA Quality GARP ETF показал доход в 32.51% с начала года и 40.55% за последние 12 месяцев.


GARP

С начала года

32.51%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

12.24%

1 год

40.55%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GARP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.11%7.97%3.10%-5.17%8.20%6.36%-1.33%1.72%2.63%-2.17%32.51%
20238.55%-0.13%5.32%0.41%3.41%7.54%2.18%-0.66%-4.22%-0.93%11.37%4.47%42.86%
2022-8.77%-3.57%3.02%-10.79%-1.82%-8.36%13.17%-4.58%-9.03%6.63%4.14%-7.68%-26.75%
20210.89%-0.74%2.12%5.30%-0.49%5.54%3.26%4.39%-6.32%8.33%1.40%2.02%27.99%
2020-3.01%-8.40%-9.62%15.14%6.05%4.47%5.76%8.13%-3.17%-4.86%10.74%5.85%26.51%

Комиссия

Комиссия GARP составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии GARP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GARP среди ETFs на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GARP, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GARP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GARP, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.262.48
Коэффициент Сортино GARP, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.963.33
Коэффициент Омега GARP, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.411.46
Коэффициент Кальмара GARP, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.033.58
Коэффициент Мартина GARP, с текущим значением в 11.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.5915.96
GARP
^GSPC

iShares MSCI USA Quality GARP ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.26
2.48
GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI USA Quality GARP ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.502020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$0.21$0.31$0.54$0.27$0.24

Дивидендный доход

0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI USA Quality GARP ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.31
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.20$0.54
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.05$0.27
2020$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.72%
-2.18%
GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI USA Quality GARP ETF показал максимальную просадку в 31.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка iShares MSCI USA Quality GARP ETF составляет 3.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-30.61%28 дек. 2021 г.11916 июн. 2022 г.3671 дек. 2023 г.486
-13.45%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.4714 окт. 2024 г.67
-9.87%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.211 дек. 2020 г.62
-9.27%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.239 апр. 2021 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI USA Quality GARP ETF составляет 6.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.01%
4.06%
GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF)
Benchmark (^GSPC)