- CUSIP
- 46436E403
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 14 янв. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI USA Quality GARP Select Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) прибавил 21.3% с начала года. Текущая цена акции GARP — $83. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GARP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,515.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) показал доход в 21.29% с начала года и 43.57% за последние 12 месяцев.
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 11.92%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 21.80%
- 1 год
- 43.57%
- 3 года*
- 33.60%
- 5 лет*
- 20.26%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GARP по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GARP закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.13% | -2.29% | -5.81% | 14.32% | 12.05% | 0.74% | 21.29% | ||||||
| 2025 | 3.61% | -4.29% | -8.45% | 2.18% | 9.05% | 6.28% | 1.67% | 1.56% | 5.37% | 4.89% | -1.70% | 0.72% | 21.49% |
| 2024 | 4.11% | 7.97% | 3.10% | -5.17% | 8.20% | 6.36% | -1.33% | 1.72% | 2.63% | -2.17% | 7.30% | 0.48% | 37.42% |
| 2023 | 8.55% | -0.13% | 5.32% | 0.41% | 3.41% | 7.54% | 2.18% | -0.66% | -4.22% | -0.93% | 11.36% | 4.47% | 42.86% |
| 2022 | -8.77% | -3.56% | 3.02% | -10.79% | -1.82% | -8.36% | 13.17% | -4.58% | -9.03% | 6.63% | 4.14% | -7.68% | -26.75% |
| 2021 | 0.89% | -0.74% | 2.12% | 5.30% | -0.49% | 5.54% | 3.26% | 4.39% | -6.32% | 8.32% | 1.40% | 2.02% | 27.99% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI USA Quality GARP ETF has an annualized alpha of 6.94%, beta of 1.03, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 17, 2020.
- This ETF captured 127.83% of S&P 500 Index gains and 100.69% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 6.94% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.79, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 6.94%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 127.83%
- Участие в снижении
- 100.69%
Комиссия
Комиссия GARP составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GARP имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GARP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.93 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 13.52 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI USA Quality GARP ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.21 | $0.22 | $0.31 | $0.54 | $0.27 | $0.24 |
Дивидендный доход | 0.25% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI USA Quality GARP ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI USA Quality GARP ETF показал максимальную просадку в 31.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка iShares MSCI USA Quality GARP ETF составляет 0.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.34%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.61%июнь 2022 г. | 5mo 20d | 1y 5mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.73%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 18d | 4mo 5dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.69%март 2026 г. | 1mo 29d | 17d | 2mo 16dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -13.45%авг. 2024 г. | 27d | 2mo 8d | 3mo 5dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. |
Показатели просадок
| GARP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -56.78% | +25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -9.10% | -4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | -18.90% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | -25.43% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.74% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -10.72% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 1.97% | +1.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GARP
Добавьте iShares MSCI USA Quality GARP ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GARP