PortfoliosLab logo
Сравнение NEAR с MINT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEAR и MINT составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности NEAR и MINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

24.00%25.00%26.00%27.00%28.00%29.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.54%
26.88%
NEAR
MINT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEAR:

3.43

MINT:

10.52

Коэф-т Сортино

NEAR:

5.09

MINT:

20.53

Коэф-т Омега

NEAR:

1.80

MINT:

6.16

Коэф-т Кальмара

NEAR:

5.91

MINT:

32.49

Коэф-т Мартина

NEAR:

23.82

MINT:

233.71

Индекс Язвы

NEAR:

0.29%

MINT:

0.02%

Дневная вол-ть

NEAR:

2.00%

MINT:

0.49%

Макс. просадка

NEAR:

-9.60%

MINT:

-4.62%

Текущая просадка

NEAR:

-0.22%

MINT:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, NEAR показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у MINT с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции NEAR превзошли акции MINT по среднегодовой доходности: 2.49% против 2.29% соответственно.


NEAR

С начала года

1.91%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

2.59%

1 год

6.75%

5 лет

3.61%

10 лет

2.49%

MINT

С начала года

1.26%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.29%

1 год

5.14%

5 лет

2.89%

10 лет

2.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEAR и MINT

NEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.


График комиссии MINT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MINT: 0.36%
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NEAR: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEAR и MINT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEAR
Ранг риск-скорректированной доходности NEAR, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

MINT
Ранг риск-скорректированной доходности MINT, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MINT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEAR c MINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NEAR, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NEAR: 3.43
MINT: 10.52
Коэффициент Сортино NEAR, с текущим значением в 5.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NEAR: 5.09
MINT: 20.53
Коэффициент Омега NEAR, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NEAR: 1.80
MINT: 6.16
Коэффициент Кальмара NEAR, с текущим значением в 5.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NEAR: 5.91
MINT: 32.49
Коэффициент Мартина NEAR, с текущим значением в 23.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NEAR: 23.82
MINT: 233.71

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 3.43, что ниже коэффициента Шарпа MINT равного 10.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и MINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.0014.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.43
10.52
NEAR
MINT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и MINT

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности MINT в 5.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
4.90%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
5.13%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%0.80%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и MINT

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и MINT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22%
0
NEAR
MINT

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и MINT

iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.29%
0.25%
NEAR
MINT