PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAR с MINT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NEARMINT
Дох-ть с нач. г.4.35%5.18%
Дох-ть за 1 год7.03%6.06%
Дох-ть за 3 года4.02%3.41%
Дох-ть за 5 лет2.82%2.45%
Дох-ть за 10 лет2.25%2.12%
Коэф-т Шарпа3.9513.65
Коэф-т Сортино6.3532.69
Коэф-т Омега1.909.54
Коэф-т Кальмара9.8347.15
Коэф-т Мартина27.87511.21
Индекс Язвы0.25%0.01%
Дневная вол-ть1.76%0.45%
Макс. просадка-9.60%-4.62%
Текущая просадка-0.59%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NEAR и MINT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NEAR и MINT

С начала года, NEAR показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции NEAR превзошли акции MINT по среднегодовой доходности: 2.25% против 2.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.35%
2.77%
NEAR
MINT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEAR и MINT

NEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.


MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
График комиссии MINT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAR c MINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEAR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEAR, с текущим значением в 6.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEAR, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEAR, с текущим значением в 9.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEAR, с текущим значением в 27.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0027.87
MINT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MINT, с текущим значением в 13.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0013.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MINT, с текущим значением в 32.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0032.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MINT, с текущим значением в 9.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.009.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MINT, с текущим значением в 47.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0047.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MINT, с текущим значением в 511.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00511.21

Сравнение коэффициента Шарпа NEAR и MINT

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 3.95, что ниже коэффициента Шарпа MINT равного 13.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и MINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95
13.65
NEAR
MINT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и MINT

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности MINT в 5.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
5.16%4.58%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%0.15%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
5.32%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%0.80%0.88%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и MINT

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и MINT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.59%
0
NEAR
MINT

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и MINT

iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.44% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.44%
0.10%
NEAR
MINT