PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAR с MINT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NEARMINT
Дох-ть с нач. г.1.60%2.91%
Дох-ть за 1 год6.60%6.35%
Дох-ть за 3 года3.10%2.63%
Дох-ть за 5 лет2.49%2.21%
Дох-ть за 10 лет1.99%1.92%
Коэф-т Шарпа4.5417.81
Дневная вол-ть1.45%0.36%
Макс. просадка-9.60%-4.62%
Текущая просадка0.00%-0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NEAR и MINT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NEAR и MINT

С начала года, NEAR показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 2.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEAR имеют среднегодовую доходность 1.99%, а акции MINT немного отстают с 1.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.84%
3.07%
NEAR
MINT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Short Maturity Bond ETF

PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund

Сравнение комиссий NEAR и MINT

NEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.


MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
График комиссии MINT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAR c MINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEAR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEAR, с текущим значением в 7.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEAR, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEAR, с текущим значением в 11.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0011.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEAR, с текущим значением в 36.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0036.89
MINT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MINT, с текущим значением в 17.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0017.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MINT, с текущим значением в 65.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0065.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MINT, с текущим значением в 16.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.5016.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MINT, с текущим значением в 160.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00160.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MINT, с текущим значением в 1042.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001,042.47

Сравнение коэффициента Шарпа NEAR и MINT

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 4.54, что ниже коэффициента Шарпа MINT равного 17.81. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NEAR и MINT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.002024FebruaryMarchAprilMayJune
4.54
17.81
NEAR
MINT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и MINT

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности MINT в 5.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
5.03%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%0.15%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
5.25%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%0.80%0.88%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и MINT

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и MINT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.60%-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune0
-0.02%
NEAR
MINT

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и MINT

iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.45% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%2024FebruaryMarchAprilMayJune
0.45%
0.10%
NEAR
MINT