Сравнение DBMF с NEAR
DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while NEAR is a Short-Term Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 8.18%/yr vs 3.88%/yr for NEAR. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for NEAR.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и NEAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 0.83%.
DBMF
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
NEAR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение доходности по годам DBMF и NEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.48% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.51% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.83% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 1.39% | 1.93% |
Correlation
The correlation between DBMF and NEAR is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | -0.13 |
The correlation between DBMF and NEAR shifts across timeframes, from -0.18 (5 years) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMF vs. NEAR — Ранг доходности на риск
DBMF
NEAR
Сравнение DBMF c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBMF | NEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.64 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 3.69 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.18 | 16.82 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBMF и NEAR
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и NEAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMF | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -9.61% | -10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -1.13% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -1.16% | -14.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -1.32% | -19.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | 0.00% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -0.16% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.25% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и NEAR
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMF | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 0.43% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 1.02% | +8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 1.36% | +11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 1.34% | +11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 2.50% | +9.91% |
Сравнение комиссий DBMF и NEAR
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NEAR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и NEAR
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности NEAR в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.18% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.43% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF and NEAR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBMF has higher volatility (2.68%) compared to NEAR (0.43%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs NEAR's -9.61%.
On 5-year performance, DBMF leads with 8.18% vs 3.88% for NEAR. On fees, NEAR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NEAR has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.18% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
DBMF has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 4.43% for NEAR.
DBMF is categorized as Systematic Trend, while NEAR is Short-Term Bond. They also come from different issuers: iM Global Partners and iShares. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.25% for NEAR.
NEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBMF и NEAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор