Сравнение FRDM с RISR
FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while RISR is a Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond. FRDM is passively managed, while RISR is actively managed. Over the past 3 years, FRDM returned 35.40%/yr vs 11.20%/yr for RISR. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. FRDM charges 0.49%/yr vs 1.13%/yr for RISR.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и RISR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRDM показывает доходность 45.01%, что значительно выше, чем у RISR с доходностью 3.01%.
FRDM
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 12.83%
- С начала года
- 45.01%
- 6 месяцев
- 51.40%
- 1 год
- 93.84%
- 3 года*
- 35.40%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- —
RISR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRDM и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 45.01% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 2.31% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 3.01% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 31.98% | -0.04% |
Correlation
The correlation between FRDM and RISR is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRDM vs. RISR — Ранг доходности на риск
FRDM
RISR
Сравнение FRDM c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRDM | RISR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.17 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 2.00 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.57 | 4.74 | +16.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRDM и RISR
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и RISR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRDM | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -14.31% | -26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -2.61% | -14.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | -8.07% | -8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.49% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -2.17% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 1.10% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и RISR
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRDM | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 1.29% | +13.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | 3.98% | +20.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 5.43% | +21.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 11.81% | +9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 11.81% | +11.31% |
Сравнение комиссий FRDM и RISR
FRDM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и RISR
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности RISR в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.51% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.92% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRDM and RISR have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRDM has higher volatility (14.62%) compared to RISR (1.29%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs RISR's -14.31%.
On 3-year performance, FRDM leads with 35.40% vs 11.20% for RISR. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, RISR has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FRDM has performed better with a 35.40% return vs 11.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.
RISR has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 1.51% for FRDM.
FRDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while RISR is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Freedom Funds and FolioBeyond. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 1.13% for RISR.
FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRDM и RISR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор