PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYNF с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - DYNF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BlackRock, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. DYNF is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 5 years, DYNF returned 15.11%/yr vs 12.80%/yr for VTI. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DYNF charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DYNF показывает доходность 11.93%, а VTI немного ниже – 11.72%.

DYNF

1 день
0.34%
1 месяц
5.19%
С начала года
11.93%
6 месяцев
11.85%
1 год
30.76%
3 года*
26.47%
5 лет*
15.11%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и VTI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		11.93%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.07%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%13.74%

Correlation

The correlation between DYNF and VTI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.97

The correlation between DYNF and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYNF и VTI

Секторы
DYNF
VTI

Технологии

39.8%
33.5%

Финансовые услуги

16.2%
12.0%

Коммуникационные услуги

11.7%
10.3%

Промышленность

8.4%
9.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.0%

Здравоохранение

6.6%
9.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.7%

Энергетика

1.9%
3.7%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Сырьевые материалы

0.7%
2.0%

Технологии

DYNF
39.8%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

DYNF
16.2%
VTI
12.0%

Коммуникационные услуги

DYNF
11.7%
VTI
10.3%

Промышленность

DYNF
8.4%
VTI
9.8%

Потребительский циклический сектор

DYNF
7.8%
VTI
10.0%

Здравоохранение

DYNF
6.6%
VTI
9.2%

Коммунальные услуги

DYNF
2.7%
VTI
2.3%

Потребительский защитный сектор

DYNF
2.4%
VTI
4.7%

Энергетика

DYNF
1.9%
VTI
3.7%

Недвижимость

DYNF
1.9%
VTI
2.4%

Сырьевые материалы

DYNF
0.7%
VTI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с BRNYDYNF с GLOF
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

DYNF vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYNFVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.38

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.24

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.24

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

14.94

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYNF vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYNFVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.38

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.51

+0.32

Просадки

Сравнение просадок DYNF и VTI

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-55.45%

+20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-8.92%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-19.30%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-25.36%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.26%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-8.03%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.93%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и VTI

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.90%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

9.13%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

12.17%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

17.40%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

18.30%

+1.60%

Сравнение комиссий DYNF и VTI

DYNF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и VTI

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.88%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DYNF and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DYNF has higher volatility (3.21%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, DYNF leads with 15.11% vs 12.80% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 15.11% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for DYNF.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.88% for DYNF.

DYNF is categorized as Large Cap Growth Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: BlackRock and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for DYNF and 0.03% for VTI.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор