PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYNF с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с JEPI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, DYNF returned 15.35%/yr vs 7.65%/yr for JEPI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYNF charges 0.26%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.89%.

DYNF

1 день
2.16%
1 месяц
2.71%
С начала года
12.25%
6 месяцев
12.86%
1 год
31.46%
3 года*
25.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.59%
1 месяц
1.56%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.70%
1 год
8.98%
3 года*
9.19%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		12.25%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%26.05%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.89%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between DYNF and JEPI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.74

Over the past year, the correlation between DYNF and JEPI has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DYNF и JEPI

Секторы
DYNF
JEPI

Технологии

40.1%
14.5%

Финансовые услуги

14.9%
7.4%

Коммуникационные услуги

10.7%
6.2%

Промышленность

8.4%
9.5%

Потребительский циклический сектор

7.1%
10.1%

Здравоохранение

6.1%
12.0%

Энергетика

5.0%
2.7%

Коммунальные услуги

2.8%
4.7%

Недвижимость

2.0%
2.9%

Потребительский защитный сектор

1.7%
8.1%

Сырьевые материалы

0.8%
1.6%

Технологии

DYNF
40.1%
JEPI
14.5%

Финансовые услуги

DYNF
14.9%
JEPI
7.4%

Коммуникационные услуги

DYNF
10.7%
JEPI
6.2%

Промышленность

DYNF
8.4%
JEPI
9.5%

Потребительский циклический сектор

DYNF
7.1%
JEPI
10.1%

Здравоохранение

DYNF
6.1%
JEPI
12.0%

Энергетика

DYNF
5.0%
JEPI
2.7%

Коммунальные услуги

DYNF
2.8%
JEPI
4.7%

Недвижимость

DYNF
2.0%
JEPI
2.9%

Потребительский защитный сектор

DYNF
1.7%
JEPI
8.1%

Сырьевые материалы

DYNF
0.8%
JEPI
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с BRNYDYNF с VTI
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

DYNF vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYNFJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.13

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
1.68

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.21

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

1.35

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.10

4.09

+13.01

DYNF vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYNF и JEPI

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-13.71%

-21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-6.68%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-13.26%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-13.71%

-14.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.18%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-2.13%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.20%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и JEPI

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

2.12%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

6.23%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

8.01%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

11.08%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

10.79%

+9.13%

Сравнение комиссий DYNF и JEPI

DYNF берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и JEPI

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности JEPI в 8.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		1.06%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.13%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DYNF and JEPI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYNF has higher volatility (5.25%) compared to JEPI (2.12%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, DYNF leads with 15.35% vs 7.65% for JEPI. On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 15.35% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 1.06% for DYNF.

DYNF is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.26% for DYNF and 0.35% for JEPI.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор