Сравнение JAAA с SHLD
JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. JAAA is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, JAAA returned 5.06% vs 7.35% for SHLD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. JAAA charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности JAAA и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAAA показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.33%.
JAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAAA и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 2.03% | 5.16% | 7.43% | 2.48% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -2.33% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between JAAA and SHLD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAAA vs. SHLD — Ранг доходности на риск
JAAA
SHLD
Сравнение JAAA c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAAA | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.76 | 1.07 | +1.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.08 | 0.37 | +12.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 70.44 | 0.90 | +69.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAAA и SHLD
Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAAA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -20.10% | +17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -20.10% | +19.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.89% | +18.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -3.37% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 8.21% | -8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAA и SHLD
Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.12%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAAA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 9.07% | -8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 19.95% | -19.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83% | 24.49% | -23.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.67% | 21.28% | -19.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.64% | 21.28% | -19.64% |
Сравнение комиссий JAAA и SHLD
JAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAA и SHLD
Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности SHLD в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 4.99% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAAA and SHLD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (9.07%) compared to JAAA (0.12%). In terms of maximum drawdown, JAAA dropped -2.64% vs SHLD's -20.10%.
On 1-year performance, SHLD leads with 7.35% vs 5.06% for JAAA. On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JAAA has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 7.35% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
JAAA has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.56% for SHLD.
JAAA is categorized as CLO, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Janus Henderson and Global X. Their fees differ too: 0.20% for JAAA and 0.50% for SHLD.
JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.11 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAAA и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор