PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARP с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с SHLD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, GARP returned 42.71% vs 7.35% for SHLD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. GARP charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности GARP и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 20.62%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.33%.

GARP

1 день
3.13%
1 месяц
6.94%
С начала года
20.62%
6 месяцев
21.90%
1 год
42.71%
3 года*
31.90%
5 лет*
19.80%
10 лет*
—

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARP и SHLD

2026 (YTD)202520242023
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		20.62%21.49%37.42%11.73%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between GARP and SHLD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов GARP и SHLD

Секторы
GARP
SHLD

Технологии

55.2%
12.2%

Коммуникационные услуги

11.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Финансовые услуги

7.2%

-

Промышленность

6.6%
87.8%

Здравоохранение

5.3%

-

Энергетика

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

GARP
55.2%
SHLD
12.2%

Коммуникационные услуги

GARP
11.9%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

GARP
8.5%
SHLD

-

Финансовые услуги

GARP
7.2%
SHLD

-

Промышленность

GARP
6.6%
SHLD
87.8%

Здравоохранение

GARP
5.3%
SHLD

-

Энергетика

GARP
2.9%
SHLD

-

Коммунальные услуги

GARP
1.2%
SHLD

-

Сырьевые материалы

GARP
1.1%
SHLD

-

Недвижимость

GARP
0.4%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

GARP

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

GARP vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GARPSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
0.30

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
0.61

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.07

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

0.37

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

0.90

+11.36

GARP vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARP и SHLD

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-20.10%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-20.10%

+6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-18.89%

+17.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-3.37%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

8.21%

-4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и SHLD

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) составляет 8.13%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что GARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

9.07%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

19.95%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

24.49%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

21.28%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

21.28%

+2.69%

Сравнение комиссий GARP и SHLD

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и SHLD

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GARP and SHLD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.07%) compared to GARP (8.13%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, GARP leads with 42.71% vs 7.35% for SHLD. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GARP has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GARP has performed better with a 42.71% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.31% for GARP.

GARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.50% for SHLD.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор