Сравнение GLTR с DBMF
GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. GLTR is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, GLTR returned 15.18%/yr vs 8.18%/yr for DBMF. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. GLTR charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности GLTR и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLTR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 10.48%.
GLTR
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 43.11%
- 3 года*
- 30.69%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 12.34%
DBMF
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLTR и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -1.75% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 29.52% | 21.14% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.48% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.51% |
Correlation
The correlation between GLTR and DBMF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.17 |
Over the past year, GLTR and DBMF have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTR vs. DBMF — Ранг доходности на риск
GLTR
DBMF
Сравнение GLTR c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLTR | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.47 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 4.48 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 16.18 | -13.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLTR и DBMF
Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTR | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -20.39% | -35.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.09% | -6.10% | -27.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.09% | -15.60% | -18.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.09% | -20.39% | -13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.17% | -1.72% | -27.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -6.56% | -22.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.98% | 1.68% | +12.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTR и DBMF
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTR | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 2.68% | +8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.32% | 10.00% | +26.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.58% | 12.37% | +26.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.92% | 12.55% | +11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 12.41% | +8.25% |
Сравнение комиссий GLTR и DBMF
GLTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTR и DBMF
GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.18% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLTR and DBMF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLTR has higher volatility (10.92%) compared to DBMF (2.68%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs DBMF's -20.39%.
On 5-year performance, GLTR leads with 15.18% vs 8.18% for DBMF. On fees, GLTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLTR has performed better with a 15.18% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
DBMF has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 0.00% for GLTR.
GLTR is categorized as Precious Metals, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: abrdn and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.85% for DBMF.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLTR и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор