Сравнение KDEF с RISR
KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) and RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - KDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the The Korea Defence Industry Index, while RISR is a Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond. KDEF is passively managed, while RISR is actively managed. Over the past year, KDEF returned 29.24% vs 5.20% for RISR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. KDEF charges 0.65%/yr vs 1.13%/yr for RISR.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и RISR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDEF показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у RISR с доходностью 3.01%.
KDEF
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 14.79%
- 6 месяцев
- 18.25%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RISR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDEF и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 14.79% | 116.28% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 3.01% | 3.30% |
Correlation
The correlation between KDEF and RISR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDEF vs. RISR — Ранг доходности на риск
KDEF
RISR
Сравнение KDEF c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDEF | RISR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.00 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 4.74 | -2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDEF и RISR
Максимальная просадка KDEF за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и RISR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDEF | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -14.31% | -21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.55% | -2.61% | -32.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.64% | -0.49% | -23.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -2.17% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.19% | 1.10% | +10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и RISR
PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеет более высокую волатильность в 19.17% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что KDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDEF | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.17% | 1.29% | +17.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.72% | 3.98% | +34.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.53% | 5.43% | +41.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.60% | 11.81% | +35.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.60% | 11.81% | +35.79% |
Сравнение комиссий KDEF и RISR
KDEF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и RISR
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности RISR в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 5.99% | 5.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.92% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
KDEF and RISR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KDEF has higher volatility (19.17%) compared to RISR (1.29%). In terms of maximum drawdown, KDEF dropped -35.55% vs RISR's -14.31%.
On 1-year performance, KDEF leads with 29.24% vs 5.20% for RISR. On fees, KDEF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, RISR has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KDEF has performed better with a 29.24% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KDEF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.
KDEF has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 5.92% for RISR.
KDEF is categorized as Aerospace & Defense, while RISR is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: PLUS and FolioBeyond. Their fees differ too: 0.65% for KDEF and 1.13% for RISR.
RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDEF и RISR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор