Сравнение GARP с JAAA
GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index, while JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. GARP is passively managed, while JAAA is actively managed. Over the past 5 years, GARP returned 19.80%/yr vs 4.80%/yr for JAAA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GARP charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for JAAA.
Доходность
Сравнение доходности GARP и JAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARP показывает доходность 20.62%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 2.03%.
GARP
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 6.94%
- С начала года
- 20.62%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- 42.71%
- 3 года*
- 31.90%
- 5 лет*
- 19.80%
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GARP и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 20.62% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 7.70% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 2.03% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.76% |
Correlation
The correlation between GARP and JAAA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г. | 0.12 |
The correlation between GARP and JAAA shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GARP vs. JAAA — Ранг доходности на риск
GARP
JAAA
Сравнение GARP c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GARP | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 2.76 | -1.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 13.08 | -9.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 70.44 | -58.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GARP и JAAA
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и JAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARP | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -2.64% | -28.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -0.39% | -13.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | -1.46% | -22.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | -2.64% | -27.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | 0.00% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -0.25% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 0.07% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и JAAA
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARP | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 0.12% | +8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 0.63% | +14.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 0.83% | +18.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.15% | 1.67% | +20.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 1.64% | +22.33% |
Сравнение комиссий GARP и JAAA
GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JAAA в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и JAAA
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности JAAA в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 4.99% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
GARP and JAAA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GARP has higher volatility (8.13%) compared to JAAA (0.12%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs JAAA's -2.64%.
On 5-year performance, GARP leads with 19.80% vs 4.80% for JAAA. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JAAA has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GARP has performed better with a 19.80% return vs 4.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for JAAA.
JAAA has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.31% for GARP.
GARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while JAAA is CLO. They also come from different issuers: iShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.20% for JAAA.
JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.11 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GARP и JAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор