PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с GARP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTI returned 12.71%/yr vs 19.80%/yr for GARP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VTI charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности VTI и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 20.62%.

VTI

1 день
1.68%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.76%
1 год
28.40%
3 года*
20.94%
5 лет*
12.71%
10 лет*
15.23%

GARP

1 день
3.13%
1 месяц
6.94%
С начала года
20.62%
6 месяцев
21.90%
1 год
42.71%
3 года*
31.90%
5 лет*
19.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и GARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.46%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%18.69%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		20.62%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Correlation

The correlation between VTI and GARP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.89

The correlation between VTI and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и GARP

Секторы
VTI
GARP

Технологии

33.3%
55.2%

Финансовые услуги

11.9%
7.2%

Коммуникационные услуги

10.1%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
8.5%

Промышленность

9.5%
6.6%

Здравоохранение

9.1%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.8%
2.9%

Коммунальные услуги

2.7%
1.2%

Недвижимость

2.4%
0.4%

Сырьевые материалы

2.0%
1.1%

Технологии

VTI
33.3%
GARP
55.2%

Финансовые услуги

VTI
11.9%
GARP
7.2%

Коммуникационные услуги

VTI
10.1%
GARP
11.9%

Потребительский циклический сектор

VTI
9.8%
GARP
8.5%

Промышленность

VTI
9.5%
GARP
6.6%

Здравоохранение

VTI
9.1%
GARP
5.3%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
GARP

-

Энергетика

VTI
3.8%
GARP
2.9%

Коммунальные услуги

VTI
2.7%
GARP
1.2%

Недвижимость

VTI
2.4%
GARP
0.4%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
GARP
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

VTI vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.27

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.93

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.14

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

12.26

+2.09

VTI vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и GARP

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-31.34%

-24.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-13.69%

+4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-23.73%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-30.61%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.28%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-7.34%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.49%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и GARP

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.74%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

8.13%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

15.40%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

18.98%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

22.15%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

23.97%

-5.63%

Сравнение комиссий VTI и GARP

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GARP в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и GARP

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности GARP в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VTI and GARP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GARP has higher volatility (8.13%) compared to VTI (4.74%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs GARP's -31.34%.

On 5-year performance, GARP leads with 19.80% vs 12.71% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 19.80% return vs 12.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for GARP.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.31% for GARP.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while GARP is Large Cap Growth Equities. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.15% for GARP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор