Сравнение DYNF с IEF
DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. DYNF is actively managed, while IEF is passively managed. Over the past 5 years, DYNF returned 15.35%/yr vs -1.03%/yr for IEF. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DYNF charges 0.26%/yr vs 0.15%/yr for IEF.
Доходность
Сравнение доходности DYNF и IEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYNF показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.36%.
DYNF
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 31.46%
- 3 года*
- 25.36%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- —
IEF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- -1.03%
- 10 лет*
- 0.59%
Сравнение доходности по годам DYNF и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 12.25% | 20.00% | 30.29% | 36.25% | -20.27% | 22.12% | 13.47% | 14.75% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.36% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 6.16% |
Correlation
The correlation between DYNF and IEF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | -0.04 |
The correlation between DYNF and IEF shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYNF vs. IEF — Ранг доходности на риск
DYNF
IEF
Сравнение DYNF c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DYNF | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.14 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 0.96 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.10 | 2.67 | +14.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DYNF и IEF
Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYNF | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -23.93% | -10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -4.07% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.70% | -7.74% | -10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -21.40% | -7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.08% | +11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -5.35% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.46% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYNF и IEF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYNF | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 1.63% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 3.42% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 4.69% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 7.71% | +9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 6.63% | +13.29% |
Сравнение комиссий DYNF и IEF
DYNF берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNF и IEF
Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности IEF в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 1.06% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.89% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
DYNF and IEF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DYNF has higher volatility (5.25%) compared to IEF (1.63%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs IEF's -23.93%.
On 5-year performance, DYNF leads with 15.35% vs -1.03% for IEF. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 15.35% return vs -1.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for DYNF.
IEF has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.06% for DYNF.
DYNF is categorized as Large Cap Blend Equities, while IEF is Government Bonds. Their fees differ too: 0.26% for DYNF and 0.15% for IEF.
DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DYNF и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор