Сравнение FRDM с GARP
FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRDM returned 19.70%/yr vs 19.80%/yr for GARP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for GARP.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и GARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRDM показывает доходность 45.01%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью 20.62%.
FRDM
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 12.83%
- С начала года
- 45.01%
- 6 месяцев
- 51.40%
- 1 год
- 93.84%
- 3 года*
- 35.40%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- —
GARP
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 6.94%
- С начала года
- 20.62%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- 42.71%
- 3 года*
- 31.90%
- 5 лет*
- 19.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRDM и GARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 45.01% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 15.64% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 20.62% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
Correlation
The correlation between FRDM and GARP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between FRDM and GARP shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRDM vs. GARP — Ранг доходности на риск
FRDM
GARP
Сравнение FRDM c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRDM | GARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.38 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 3.14 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.57 | 12.26 | +9.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRDM и GARP
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и GARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRDM | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -31.34% | -9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -13.69% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | -23.73% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -30.61% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.28% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -7.34% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 3.49% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и GARP
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRDM | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 8.13% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | 15.40% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 18.98% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 22.15% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 23.97% | -0.85% |
Сравнение комиссий FRDM и GARP
FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и GARP
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности GARP в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.51% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRDM and GARP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRDM has higher volatility (14.62%) compared to GARP (8.13%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs GARP's -31.34%.
On 5-year performance, GARP leads with 19.80% vs 19.70% for FRDM. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GARP has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GARP has performed better with a 19.80% return vs 19.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.
FRDM has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.31% for GARP.
FRDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while GARP is Large Cap Growth Equities. FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: Freedom Funds and iShares. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.15% for GARP.
FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRDM и GARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор