Сравнение FRDM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FRDM и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRDM - это пассивный фонд от Freedom, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRDM или VTI.
Основные характеристики
| FRDM | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.85% | 18.04% |
| Дох-ть за 1 год | 21.56% | 27.69% |
| Дох-ть за 3 года | 3.99% | 8.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.73% | 14.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 1,005.32% | 12.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 18.24% | 12.99% |
| Макс. просадка | -100.00% | -55.45% |
| Текущая просадка | -99.91% | -0.38% |
Корреляция
Корреляция между FRDM и VTI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и VTI
С начала года, FRDM показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 18.04%. За последние 10 лет акции FRDM превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 1,005.32% против 12.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRDM и VTI
FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRDM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и VTI
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности VTI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.65% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FRDM и VTI
Максимальная просадка FRDM за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и VTI
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.