Сравнение FRDM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FRDM и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRDM и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 9.38% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 16.90% | 12.33% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 15.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FRDM показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
FRDM
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 26.14%
- 1 год
- 61.89%
- 3 года*
- 27.23%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRDM и VTI
FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FRDM vs. VTI — Ранг доходности на риск
FRDM
VTI
Сравнение FRDM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRDM | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 0.98 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.24 | 1.52 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.23 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 1.54 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.41 | 7.30 | +8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRDM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 0.98 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.61 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.48 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FRDM и VTI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и VTI
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.00% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FRDM и VTI
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRDM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -55.45% | +14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -12.30% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -25.36% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.24% | -5.54% | -5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -8.08% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 2.60% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и VTI
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRDM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 5.48% | +6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 9.75% | +8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 19.02% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 17.41% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 18.29% | +4.08% |