Сравнение FRDM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FRDM и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRDM или VTI.
Корреляция
Корреляция между FRDM и VTI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и VTI
Основные характеристики
FRDM:
0.98
VTI:
1.91
FRDM:
1.42
VTI:
2.58
FRDM:
1.18
VTI:
1.35
FRDM:
1.31
VTI:
2.89
FRDM:
3.24
VTI:
11.50
FRDM:
5.55%
VTI:
2.16%
FRDM:
18.38%
VTI:
12.93%
FRDM:
-40.49%
VTI:
-55.45%
FRDM:
-2.93%
VTI:
-0.11%
Доходность по периодам
С начала года, FRDM показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 4.15%.
FRDM
9.58%
6.51%
1.82%
16.00%
8.08%
N/A
VTI
4.15%
2.77%
11.19%
22.47%
13.69%
12.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRDM и VTI
FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FRDM и VTI
FRDM
VTI
Сравнение FRDM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и VTI
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности VTI в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.31% | 2.54% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок FRDM и VTI
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и VTI
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.