PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRDM с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRDM returned 19.30%/yr vs 12.69%/yr for VTI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности FRDM и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRDM показывает доходность 44.61%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.20%.

FRDM

1 день
-1.30%
1 месяц
17.06%
С начала года
44.61%
6 месяцев
53.16%
1 год
97.46%
3 года*
37.08%
5 лет*
19.30%
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRDM и VTI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		44.61%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%15.01%

Correlation

The correlation between FRDM and VTI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.70

The correlation between FRDM and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRDM и VTI

Секторы
FRDM
VTI

Технологии

41.1%
33.5%

Финансовые услуги

22.1%
12.0%

Промышленность

8.6%
9.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.0%

Сырьевые материалы

7.4%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
10.3%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

2.5%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.7%

Здравоохранение

1.8%
9.2%

Энергетика

0.1%
3.7%

Технологии

FRDM
41.1%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

FRDM
22.1%
VTI
12.0%

Промышленность

FRDM
8.6%
VTI
9.8%

Потребительский циклический сектор

FRDM
7.8%
VTI
10.0%

Сырьевые материалы

FRDM
7.4%
VTI
2.0%

Коммуникационные услуги

FRDM
3.9%
VTI
10.3%

Коммунальные услуги

FRDM
2.6%
VTI
2.3%

Недвижимость

FRDM
2.5%
VTI
2.4%

Потребительский защитный сектор

FRDM
2.2%
VTI
4.7%

Здравоохранение

FRDM
1.8%
VTI
9.2%

Энергетика

FRDM
0.1%
VTI
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

FRDM vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDMVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.00
2.33

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
3.18

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.42

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

3.17

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.37

14.62

+8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDM vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 4.00, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDMVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00

2.33

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.73

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.51

+0.35

Просадки

Сравнение просадок FRDM и VTI

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRDMVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-55.45%

+14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-8.92%

-7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-19.30%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-25.36%

-3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.72%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-8.03%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

1.93%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и VTI

Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRDMVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

2.96%

+8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.65%

9.13%

+12.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

12.17%

+12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

17.40%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

18.30%

+4.47%

Сравнение комиссий FRDM и VTI

FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и VTI

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FRDM and VTI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (11.03%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, FRDM leads with 19.30% vs 12.69% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 19.30% return vs 12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

FRDM has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.01% for VTI.

FRDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while VTI is Large Cap Blend Equities. FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Freedom Funds and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.03% for VTI.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRDM и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор