Сравнение RISR с SHLD
RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - RISR is a Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. RISR is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, RISR returned 5.20% vs 7.35% for SHLD. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. RISR charges 1.13%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности RISR и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.33%.
RISR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RISR и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 3.01% | 4.63% | 24.20% | -2.74% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -2.33% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between RISR and SHLD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISR vs. SHLD — Ранг доходности на риск
RISR
SHLD
Сравнение RISR c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RISR | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.37 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 0.90 | +3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RISR и SHLD
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RISR | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -20.10% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -20.10% | +17.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -18.89% | +18.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -3.37% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 8.21% | -7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и SHLD
Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 1.29%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RISR | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 9.07% | -7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | 19.95% | -15.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 24.49% | -19.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 21.28% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 21.28% | -9.47% |
Сравнение комиссий RISR и SHLD
RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и SHLD
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности SHLD в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.92% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RISR and SHLD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (9.07%) compared to RISR (1.29%). In terms of maximum drawdown, RISR dropped -14.31% vs SHLD's -20.10%.
On 1-year performance, SHLD leads with 7.35% vs 5.20% for RISR. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RISR has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 7.35% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.
RISR has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 0.56% for SHLD.
RISR is categorized as Nontraditional Bonds, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: FolioBeyond and Global X. Their fees differ too: 1.13% for RISR and 0.50% for SHLD.
RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RISR и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор