Сравнение JEPI с RISR
JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while RISR is a Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond. Both are actively managed. Over the past 3 years, JEPI returned 9.19%/yr vs 11.20%/yr for RISR. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. JEPI charges 0.35%/yr vs 1.13%/yr for RISR.
Доходность
Сравнение доходности JEPI и RISR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 3.01%.
JEPI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
RISR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPI и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.89% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 8.72% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 3.01% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 31.98% | -0.04% |
Correlation
The correlation between JEPI and RISR is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | -0.07 |
The correlation between JEPI and RISR shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPI vs. RISR — Ранг доходности на риск
JEPI
RISR
Сравнение JEPI c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPI | RISR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.00 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 4.74 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPI и RISR
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, примерно равная максимальной просадке RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и RISR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPI | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -14.31% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -2.61% | -4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | -8.07% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -0.49% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -2.17% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.10% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и RISR
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что JEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPI | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 1.29% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 3.98% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 5.43% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 11.81% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.79% | 11.81% | -1.02% |
Сравнение комиссий JEPI и RISR
JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и RISR
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности RISR в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.13% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.92% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPI and RISR have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPI has higher volatility (2.12%) compared to RISR (1.29%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs RISR's -14.31%.
On 3-year performance, RISR leads with 11.20% vs 9.19% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RISR has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RISR has performed better with a 11.20% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.
JEPI has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 5.92% for RISR.
JEPI is categorized as Dividend, while RISR is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and FolioBeyond. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 1.13% for RISR.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPI и RISR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор