PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NEAR с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NEAR и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEAR показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 10.48%.


NEAR

1 день
0.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.16%
3 года*
5.61%
5 лет*
3.88%
10 лет*
2.85%

DBMF

1 день
0.19%
1 месяц
-1.12%
С начала года
10.48%
6 месяцев
11.61%
1 год
27.18%
3 года*
9.37%
5 лет*
8.18%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEAR и DBMF


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF
0.83%5.90%5.09%7.42%0.41%0.32%1.39%1.93%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
10.48%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%

Correlation

The correlation between NEAR and DBMF is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

-0.13

The correlation between NEAR and DBMF shifts across timeframes, from -0.18 (5 years) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Short Duration Bond Active ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

NEAR vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 8787
Ранг коэф-та Мартина

DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAR c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NEARDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.47

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

4.48

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.82

16.18

+0.64

NEAR vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа DBMF равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEAR и DBMF

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и DBMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NEARDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-20.39%

+10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-6.10%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.16%

-15.60%

+14.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

-20.39%

+19.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.72%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-6.56%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

1.68%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и DBMF

Текущая волатильность для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) составляет 0.43%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NEARDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

2.68%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

10.00%

-8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36%

12.37%

-11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.34%

12.55%

-11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

12.41%

-9.91%

Сравнение комиссий NEAR и DBMF

NEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и DBMF

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности DBMF в 5.18%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
5.18%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF
4.43%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%

Часто задаваемые вопросы


NEAR and DBMF have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.68%) compared to NEAR (0.43%). In terms of maximum drawdown, NEAR dropped -9.61% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, DBMF leads with 8.18% vs 3.88% for NEAR. On fees, NEAR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NEAR has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.18% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 4.43% for NEAR.

NEAR is categorized as Short-Term Bond, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: iShares and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.25% for NEAR and 0.85% for DBMF.

NEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEAR и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор