PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYNF с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с GARP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. DYNF is actively managed, while GARP is passively managed. Over the past 5 years, DYNF returned 15.35%/yr vs 19.80%/yr for GARP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DYNF charges 0.26%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 20.62%.

DYNF

1 день
2.16%
1 месяц
2.71%
С начала года
12.25%
6 месяцев
12.86%
1 год
31.46%
3 года*
25.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—

GARP

1 день
3.13%
1 месяц
6.94%
С начала года
20.62%
6 месяцев
21.90%
1 год
42.71%
3 года*
31.90%
5 лет*
19.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и GARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		12.25%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%11.85%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		20.62%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Correlation

The correlation between DYNF and GARP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.88

The correlation between DYNF and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYNF и GARP

Секторы
DYNF
GARP

Технологии

40.1%
55.2%

Финансовые услуги

14.9%
7.2%

Коммуникационные услуги

10.7%
11.9%

Промышленность

8.4%
6.6%

Потребительский циклический сектор

7.1%
8.5%

Здравоохранение

6.1%
5.3%

Энергетика

5.0%
2.9%

Коммунальные услуги

2.8%
1.2%

Недвижимость

2.0%
0.4%

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Сырьевые материалы

0.8%
1.1%

Технологии

DYNF
40.1%
GARP
55.2%

Финансовые услуги

DYNF
14.9%
GARP
7.2%

Коммуникационные услуги

DYNF
10.7%
GARP
11.9%

Промышленность

DYNF
8.4%
GARP
6.6%

Потребительский циклический сектор

DYNF
7.1%
GARP
8.5%

Здравоохранение

DYNF
6.1%
GARP
5.3%

Энергетика

DYNF
5.0%
GARP
2.9%

Коммунальные услуги

DYNF
2.8%
GARP
1.2%

Недвижимость

DYNF
2.0%
GARP
0.4%

Потребительский защитный сектор

DYNF
1.7%
GARP

-

Сырьевые материалы

DYNF
0.8%
GARP
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с BRNYDYNF с VTI
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

DYNF vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYNFGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.27

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.93

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.14

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.10

12.26

+4.84

DYNF vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYNF и GARP

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-31.34%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-13.69%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-23.73%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-30.61%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.28%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-7.34%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.49%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и GARP

Текущая волатильность для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) составляет 5.25%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что DYNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

8.13%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

15.40%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

18.98%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

22.15%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

23.97%

-4.05%

Сравнение комиссий DYNF и GARP

DYNF берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и GARP

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности GARP в 0.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		1.06%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DYNF and GARP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GARP has higher volatility (8.13%) compared to DYNF (5.25%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs GARP's -31.34%.

On 5-year performance, GARP leads with 19.80% vs 15.35% for DYNF. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DYNF has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 19.80% return vs 15.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for DYNF.

DYNF has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.31% for GARP.

DYNF is categorized as Large Cap Blend Equities, while GARP is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.26% for DYNF and 0.15% for GARP.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор