PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с GARP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 7.35% vs 42.71% for GARP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 20.62%.

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GARP

1 день
3.13%
1 месяц
6.94%
С начала года
20.62%
6 месяцев
21.90%
1 год
42.71%
3 года*
31.90%
5 лет*
19.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и GARP

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%74.16%35.03%12.89%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		20.62%21.49%37.42%11.73%

Correlation

The correlation between SHLD and GARP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов SHLD и GARP

Секторы
SHLD
GARP

Промышленность

87.8%
6.6%

Технологии

12.2%
55.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

11.9%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.9%

Финансовые услуги

-

7.2%

Здравоохранение

-

5.3%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Промышленность

SHLD
87.8%
GARP
6.6%

Технологии

SHLD
12.2%
GARP
55.2%

Сырьевые материалы

SHLD

-

GARP
1.1%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

GARP
11.9%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

GARP
8.5%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

GARP

-

Энергетика

SHLD

-

GARP
2.9%

Финансовые услуги

SHLD

-

GARP
7.2%

Здравоохранение

SHLD

-

GARP
5.3%

Недвижимость

SHLD

-

GARP
0.4%

Коммунальные услуги

SHLD

-

GARP
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

SHLD vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.27

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.93

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.38

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

3.14

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

12.26

-11.36

SHLD vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и GARP

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-31.34%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-13.69%

-6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.89%

-1.28%

-17.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-7.34%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

3.49%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и GARP

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

8.13%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

15.40%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

18.98%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

22.15%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

23.97%

-2.69%

Сравнение комиссий SHLD и GARP

SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и GARP

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности GARP в 0.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and GARP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.07%) compared to GARP (8.13%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs GARP's -31.34%.

On 1-year performance, GARP leads with 42.71% vs 7.35% for SHLD. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GARP has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GARP has performed better with a 42.71% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.31% for GARP.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while GARP is Large Cap Growth Equities. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.15% for GARP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор