PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYNF с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с VYMI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. DYNF is actively managed, while VYMI is passively managed. Over the past 5 years, DYNF returned 15.35%/yr vs 12.52%/yr for VYMI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYNF charges 0.26%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 13.31%.

DYNF

1 день
2.16%
1 месяц
2.71%
С начала года
12.25%
6 месяцев
12.86%
1 год
31.46%
3 года*
25.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.37%
1 месяц
2.99%
С начала года
13.31%
6 месяцев
14.52%
1 год
31.74%
3 года*
21.33%
5 лет*
12.52%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и VYMI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		12.25%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.75%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		13.31%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%6.56%

Correlation

The correlation between DYNF and VYMI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.71

The correlation between DYNF and VYMI shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DYNF и VYMI

Секторы
DYNF
VYMI

Технологии

40.1%
4.3%

Финансовые услуги

14.9%
41.9%

Коммуникационные услуги

10.7%
4.0%

Промышленность

8.4%
6.6%

Потребительский циклический сектор

7.1%
6.5%

Здравоохранение

6.1%
6.6%

Энергетика

5.0%
9.5%

Коммунальные услуги

2.8%
5.6%

Недвижимость

2.0%
1.3%

Потребительский защитный сектор

1.7%
7.0%

Сырьевые материалы

0.8%
6.8%

Технологии

DYNF
40.1%
VYMI
4.3%

Финансовые услуги

DYNF
14.9%
VYMI
41.9%

Коммуникационные услуги

DYNF
10.7%
VYMI
4.0%

Промышленность

DYNF
8.4%
VYMI
6.6%

Потребительский циклический сектор

DYNF
7.1%
VYMI
6.5%

Здравоохранение

DYNF
6.1%
VYMI
6.6%

Энергетика

DYNF
5.0%
VYMI
9.5%

Коммунальные услуги

DYNF
2.8%
VYMI
5.6%

Недвижимость

DYNF
2.0%
VYMI
1.3%

Потребительский защитный сектор

DYNF
1.7%
VYMI
7.0%

Сырьевые материалы

DYNF
0.8%
VYMI
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с BRNYDYNF с VTI
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

DYNF vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYNFVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.40

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.27

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.15

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.10

12.32

+4.77

DYNF vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYNF и VYMI

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-40.00%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-10.14%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-12.84%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-24.05%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-6.29%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.58%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и VYMI

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.41%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

11.14%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

13.29%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

14.91%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

16.85%

+3.07%

Сравнение комиссий DYNF и VYMI

DYNF берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и VYMI

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VYMI в 3.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		1.06%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.38%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

DYNF and VYMI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYNF has higher volatility (5.25%) compared to VYMI (4.41%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs VYMI's -40.00%.

On 5-year performance, DYNF leads with 15.35% vs 12.52% for VYMI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 15.35% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.26% for DYNF.

VYMI has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 1.06% for DYNF.

DYNF is categorized as Large Cap Blend Equities, while VYMI is Dividend. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.26% for DYNF and 0.07% for VYMI.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор