Сравнение RISR с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
RISR и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности RISR и DBMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RISR и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 1.80% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 31.98% | 0.02% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 8.09% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.
RISR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISR и DBMF
RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Доходность на риск
RISR vs. DBMF — Ранг доходности на риск
RISR
DBMF
Сравнение RISR c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISR | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.19 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.98 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.46 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 4.35 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 18.69 | -13.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISR | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.19 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.74 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между RISR и DBMF составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и DBMF
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности DBMF в 5.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.29% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Просадки
Сравнение просадок RISR и DBMF
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и DBMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| RISR | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -20.39% | +6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -6.10% | +3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -3.63% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -6.70% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.42% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и DBMF
Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 2.03%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RISR | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 4.20% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 11.10% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 12.09% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 12.66% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.04% | 12.48% | -0.44% |