PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46431W5076
CUSIP46431W507
ЭмитентiShares
Дата выпуска25 сент. 2013 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияTotal Bond Market, Actively Managed
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия NEAR составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Short Maturity Bond ETF

Популярные сравнения: NEAR с SGOV, NEAR с MINT, NEAR с SHV, NEAR с JPST, NEAR с GSY, NEAR с IBHD, NEAR с IAU, NEAR с FLOT, NEAR с USFR, NEAR с VCIT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Short Maturity Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
22.13%
212.20%
NEAR (iShares Short Maturity Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Short Maturity Bond ETF показал доход в 0.97% с начала года и 6.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Short Maturity Bond ETF составила 1.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.97%11.18%
1 месяц0.74%5.60%
6 месяцев3.01%17.48%
1 год6.33%26.33%
5 лет (среднегодовая)2.44%13.16%
10 лет (среднегодовая)1.93%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NEAR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.46%-0.18%0.41%-0.42%0.97%
20230.64%0.33%0.26%0.55%0.38%0.36%0.54%0.54%0.39%0.46%1.36%1.37%7.42%
2022-0.08%-0.30%-0.27%-0.16%0.05%-0.30%0.28%0.18%-0.04%-0.06%0.56%0.56%0.41%
20210.12%0.05%0.04%0.05%0.10%-0.01%0.05%0.03%0.05%-0.10%-0.06%-0.01%0.32%
20200.26%0.24%-3.61%1.76%1.12%0.73%0.24%0.26%0.01%0.14%0.16%0.15%1.39%
20190.52%0.36%0.36%0.26%0.36%0.28%0.19%0.30%0.21%0.25%0.16%0.25%3.55%
20180.24%0.03%0.11%0.16%0.27%0.11%0.22%0.30%0.12%0.07%0.06%0.00%1.71%
20170.10%0.10%0.17%0.14%0.06%0.20%0.17%0.16%0.12%0.08%0.05%0.05%1.41%
20160.02%0.04%0.18%0.21%0.00%0.25%0.11%0.16%0.07%0.06%0.13%0.16%1.40%
20150.17%0.13%0.10%0.09%0.05%0.05%0.05%-0.07%0.13%-0.05%0.14%0.05%0.85%
20140.16%0.08%0.03%0.15%0.13%0.05%0.00%0.05%0.01%0.07%0.05%-0.19%0.59%
2013-0.08%0.16%0.23%0.04%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NEAR среди ETFs на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности NEAR, с текущим значением в 9999
NEAR (iShares Short Maturity Bond ETF)
Ранг коэф-та Шарпа NEAR, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


NEAR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEAR, с текущим значением в 7.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEAR, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEAR, с текущим значением в 10.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEAR, с текущим значением в 36.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0036.44
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.12

Коэффициент Шарпа

iShares Short Maturity Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.52. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00December2024FebruaryMarchAprilMay
4.52
2.38
NEAR (iShares Short Maturity Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Short Maturity Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.50 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.50$2.32$0.88$0.38$0.77$1.35$1.12$0.76$0.54$0.43$0.43$0.07

Дивидендный доход

4.98%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%0.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Short Maturity Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.21$0.20$0.20$0.20$0.81
2023$0.00$0.13$0.15$0.16$0.18$0.18$0.18$0.18$0.19$0.20$0.21$0.55$2.32
2022$0.00$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.06$0.07$0.08$0.09$0.13$0.28$0.88
2021$0.00$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.38
2020$0.00$0.10$0.10$0.09$0.08$0.07$0.06$0.05$0.05$0.04$0.04$0.09$0.77
2019$0.00$0.11$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.11$0.11$0.11$0.20$1.35
2018$0.00$0.07$0.07$0.08$0.09$0.09$0.10$0.10$0.11$0.10$0.11$0.19$1.12
2017$0.00$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.13$0.76
2016$0.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.09$0.54
2015$0.00$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.07$0.43
2014$0.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.07$0.43
2013$0.03$0.04$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.18%
-0.09%
NEAR (iShares Short Maturity Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Short Maturity Bond ETF показал максимальную просадку в 9.60%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 88 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Short Maturity Bond ETF составляет 0.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.6%6 мар. 2020 г.1019 мар. 2020 г.8824 июл. 2020 г.98
-1.32%7 окт. 2021 г.17314 июн. 2022 г.13019 дек. 2022 г.303
-0.58%1 апр. 2024 г.810 апр. 2024 г.173 мая 2024 г.25
-0.56%2 февр. 2024 г.813 февр. 2024 г.167 мар. 2024 г.24
-0.46%11 мар. 2024 г.618 мар. 2024 г.727 мар. 2024 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Short Maturity Bond ETF составляет 0.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
0.41%
3.36%
NEAR (iShares Short Maturity Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)