iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Short Duration Bond Active ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) показал доход в 0.16% с начала года и 4.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEAR составила 2.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 26 сент. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.

Исторически 85% месяцев были с положительной доходностью, а 15% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.6%. Самая длинная серия побед составила 45 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении NEAR закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -6.2%.

iShares Short Duration Bond Active ETF: годовая альфа составляет 2.35%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 27.09.2013.

• Этот ETF участвовал в 7.37% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1.28%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия NEAR составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

NEAR имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares Short Duration Bond Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.29 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Short Duration Bond Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares Short Duration Bond Active ETF показал максимальную просадку в 9.61%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 88 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Short Duration Bond Active ETF составляет 0.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.