Сравнение KDEF с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
KDEF и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDEF - это пассивный фонд от PLUS, который отслеживает доходность The Korea Defence Industry Index. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и VYMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KDEF и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 28.95% | 117.16% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 6.37% | 32.19% |
Доходность по периодам
С начала года, KDEF показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 6.37%.
KDEF
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 131.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VYMI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KDEF и VYMI
KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.
Доходность на риск
KDEF vs. VYMI — Ранг доходности на риск
KDEF
VYMI
Сравнение KDEF c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDEF | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | 2.13 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 2.82 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | 3.09 | +3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | 12.68 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDEF | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 2.13 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.19 | 0.63 | +2.56 |
Корреляция
Корреляция между KDEF и VYMI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и VYMI
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности VYMI в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 4.51% | 5.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.60% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок KDEF и VYMI
Максимальная просадка KDEF за все время составила -22.51%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и VYMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KDEF | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.51% | -40.00% | +17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.51% | -11.08% | -11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -5.77% | -6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -6.39% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 2.70% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и VYMI
PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеет более высокую волатильность в 20.74% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что KDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KDEF | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.74% | 6.40% | +14.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 9.90% | +23.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.45% | 15.90% | +28.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.67% | 14.75% | +30.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.67% | 16.89% | +28.78% |