Сравнение NEAR с RISR
NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) and RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - NEAR is a Short-Term Bond fund actively managed by iShares, while RISR is a Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond. Both are actively managed. Over the past 3 years, NEAR returned 5.61%/yr vs 11.20%/yr for RISR. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. NEAR charges 0.25%/yr vs 1.13%/yr for RISR.
Доходность
Сравнение доходности NEAR и RISR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEAR показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 3.01%.
NEAR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 2.85%
RISR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEAR и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.83% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | -0.17% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 3.01% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 31.98% | -0.04% |
Correlation
The correlation between NEAR and RISR is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEAR vs. RISR — Ранг доходности на риск
NEAR
RISR
Сравнение NEAR c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEAR | RISR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.17 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.00 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.82 | 4.74 | +12.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEAR и RISR
Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и RISR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEAR | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -14.31% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -2.61% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.16% | -8.07% | +6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -2.17% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 1.10% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR и RISR
Текущая волатильность для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) составляет 0.43%, в то время как у FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEAR | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 1.29% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 3.98% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 5.43% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.34% | 11.81% | -10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 11.81% | -9.31% |
Сравнение комиссий NEAR и RISR
NEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAR и RISR
Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности RISR в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.43% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.92% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEAR and RISR have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RISR has higher volatility (1.29%) compared to NEAR (0.43%). In terms of maximum drawdown, NEAR dropped -9.61% vs RISR's -14.31%.
On 3-year performance, RISR leads with 11.20% vs 5.61% for NEAR. On fees, NEAR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NEAR has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RISR has performed better with a 11.20% return vs 5.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.
RISR has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 4.43% for NEAR.
NEAR is categorized as Short-Term Bond, while RISR is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: iShares and FolioBeyond. Their fees differ too: 0.25% for NEAR and 1.13% for RISR.
NEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEAR и RISR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор