PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NEAR с GLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NEAR и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEAR показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью -1.75%. За последние 10 лет акции NEAR уступали акциям GLTR по среднегодовой доходности: 2.85% против 12.34% соответственно.


NEAR

1 день
0.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.16%
3 года*
5.61%
5 лет*
3.88%
10 лет*
2.85%

GLTR

1 день
3.06%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
2.25%
1 год
43.11%
3 года*
30.69%
5 лет*
15.18%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEAR и GLTR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF
0.83%5.90%5.09%7.42%0.41%0.32%1.39%3.55%1.71%1.41%
GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
-1.75%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%

Correlation

The correlation between NEAR and GLTR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2013 г.

0.14

The correlation between NEAR and GLTR shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Short Duration Bond Active ETF

abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Доходность на риск

NEAR vs. GLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 8787
Ранг коэф-та Мартина

GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAR c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NEARGLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.24

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

1.27

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.82

3.09

+13.73

NEAR vs. GLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа GLTR равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEAR и GLTR

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и GLTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NEARGLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-55.70%

+46.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-34.09%

+32.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.16%

-34.09%

+32.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

-34.09%

+32.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.61%

-34.09%

+24.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-29.17%

+29.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-28.82%

+28.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

13.98%

-13.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и GLTR

Текущая волатильность для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) составляет 0.43%, в то время как у abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NEARGLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

10.92%

-10.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

36.32%

-35.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36%

38.58%

-37.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.34%

23.92%

-22.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

20.66%

-18.16%

Сравнение комиссий NEAR и GLTR

NEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLTR в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и GLTR

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF
4.43%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%

Часто задаваемые вопросы


NEAR and GLTR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLTR has higher volatility (10.92%) compared to NEAR (0.43%). In terms of maximum drawdown, NEAR dropped -9.61% vs GLTR's -55.70%.

On 10-year performance, GLTR leads with 12.34% vs 2.85% for NEAR. On fees, NEAR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NEAR has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLTR has performed better with a 12.34% return vs 2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.

NEAR has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.00% for GLTR.

NEAR is categorized as Short-Term Bond, while GLTR is Precious Metals. They also come from different issuers: iShares and abrdn. Their fees differ too: 0.25% for NEAR and 0.60% for GLTR.

NEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEAR и GLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор