Сравнение GLTR с VTI
GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLTR returned 12.34%/yr vs 15.23%/yr for VTI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GLTR charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности GLTR и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLTR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции GLTR уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.34% против 15.23% соответственно.
GLTR
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 43.11%
- 3 года*
- 30.69%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 12.34%
VTI
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам GLTR и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -1.75% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 29.52% | 20.96% | -2.85% | 12.94% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.46% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between GLTR and VTI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2010 г. | 0.16 |
The correlation between GLTR and VTI shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTR vs. VTI — Ранг доходности на риск
GLTR
VTI
Сравнение GLTR c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLTR | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.20 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 14.35 | -11.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLTR и VTI
Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -55.45% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.09% | -8.92% | -25.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.09% | -19.30% | -14.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.09% | -25.36% | -8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.09% | -35.00% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.17% | -0.49% | -28.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -8.02% | -20.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.98% | 1.98% | +12.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTR и VTI
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 4.74% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.32% | 9.94% | +26.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.58% | 12.69% | +25.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.92% | 17.49% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 18.34% | +2.32% |
Сравнение комиссий GLTR и VTI
GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTR и VTI
GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
GLTR and VTI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLTR has higher volatility (10.92%) compared to VTI (4.74%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs VTI's -55.45%.
On 10-year performance, VTI leads with 15.23% vs 12.34% for GLTR. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.23% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.
VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for GLTR.
GLTR is categorized as Precious Metals, while VTI is Large Cap Blend Equities. GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: abrdn and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.03% for VTI.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLTR и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор