PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KDEF с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDEF с SHLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds - KDEF tracks the The Korea Defence Industry Index while SHLD tracks the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, KDEF returned -1.81% vs -0.87% for SHLD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KDEF charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности KDEF и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDEF показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -7.27%.

KDEF

1 день
1.01%
1 месяц
-26.57%
6 месяцев
-32.11%
С начала года
-12.28%
1 год
-1.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
-0.61%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
-22.32%
С начала года
-7.27%
1 год
-0.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDEF и SHLD

2026 (YTD)2025
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		-12.28%116.28%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-7.27%60.20%

Correlation

The correlation between KDEF and SHLD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.52

The correlation between KDEF and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KDEF и SHLD

Секторы
KDEF
SHLD

Промышленность

87.8%
87.8%

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Технологии

2.7%
12.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

KDEF
87.8%
SHLD
87.8%

Потребительский циклический сектор

KDEF
6.6%
SHLD

-

Здравоохранение

KDEF
2.9%
SHLD

-

Технологии

KDEF
2.7%
SHLD
12.2%

Сырьевые материалы

KDEF

-

SHLD

-

Коммуникационные услуги

KDEF

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

KDEF

-

SHLD

-

Энергетика

KDEF

-

SHLD

-

Финансовые услуги

KDEF

-

SHLD

-

Недвижимость

KDEF

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

KDEF

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с SHLD.TOKDEF с FLKRKDEF с WARKDEF с EUADKDEF с NATOKDEF с VNM
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

KDEF vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 99
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDEF c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KDEFSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.03

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
0.13

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.01

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.03

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

-0.08

-0.04

KDEF vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDEF на текущий момент составляет -0.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHLD равному -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDEF и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KDEF и SHLD

Максимальная просадка KDEF за все время составила -42.23%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDEFSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.23%

-25.40%

-16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-25.40%

-16.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.65%

-22.99%

-18.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-3.90%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.13%

10.30%

+4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности KDEF и SHLD

PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеет более высокую волатильность в 16.56% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что KDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDEFSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.56%

8.28%

+8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.99%

19.79%

+20.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.14%

25.12%

+23.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.43%

21.54%

+26.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.43%

21.54%

+26.89%

Сравнение комиссий KDEF и SHLD

KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDEF и SHLD

Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности SHLD в 0.71%

ПозицияTTM202520242023
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		7.83%5.06%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.71%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

KDEF and SHLD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KDEF has higher volatility (16.56%) compared to SHLD (8.28%). In terms of maximum drawdown, KDEF dropped -42.23% vs SHLD's -25.40%.

On 1-year performance, SHLD leads with -0.87% vs -1.81% for KDEF. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHLD has performed better with a -0.87% return vs -1.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.

KDEF has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 0.71% for SHLD.

KDEF tracks The Korea Defence Industry Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: PLUS and Global X. Their fees differ too: 0.65% for KDEF and 0.50% for SHLD.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDEF и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор