Сравнение KDEF с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
KDEF и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDEF - это пассивный фонд от PLUS, который отслеживает доходность The Korea Defence Industry Index. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KDEF и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 28.95% | 117.16% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 60.40% |
Доходность по периодам
С начала года, KDEF показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
KDEF
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 131.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KDEF и SHLD
KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
KDEF vs. SHLD — Ранг доходности на риск
KDEF
SHLD
Сравнение KDEF c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDEF | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | 2.22 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 2.89 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | 3.90 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | 11.34 | +5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDEF | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 2.22 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.19 | 2.62 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между KDEF и SHLD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и SHLD
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 4.51% | 5.06% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок KDEF и SHLD
Максимальная просадка KDEF за все время составила -22.51%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KDEF | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.51% | -15.06% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.51% | -15.06% | -7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -5.82% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -2.58% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 5.18% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и SHLD
PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеет более высокую волатильность в 20.74% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что KDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KDEF | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.74% | 9.74% | +11.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 18.64% | +14.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.45% | 25.64% | +18.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.67% | 20.81% | +24.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.67% | 20.81% | +24.86% |