PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с KDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с KDEF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while KDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the The Korea Defence Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, VTI returned 28.40% vs 29.24% for KDEF. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. VTI charges 0.03%/yr vs 0.65%/yr for KDEF.

Доходность

Сравнение доходности VTI и KDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у KDEF с доходностью 14.79%.

VTI

1 день
1.68%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.76%
1 год
28.40%
3 года*
20.94%
5 лет*
12.71%
10 лет*
15.23%

KDEF

1 день
4.36%
1 месяц
-5.92%
С начала года
14.79%
6 месяцев
18.25%
1 год
29.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и KDEF

2026 (YTD)2025
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.46%13.66%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		14.79%116.28%

Correlation

The correlation between VTI and KDEF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.36

Сравнение распределения секторов VTI и KDEF

Секторы
VTI
KDEF

Технологии

33.3%
3.1%

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%
5.8%

Промышленность

9.5%
84.9%

Здравоохранение

9.1%
2.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.4%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Технологии

VTI
33.3%
KDEF
3.1%

Финансовые услуги

VTI
11.9%
KDEF

-

Коммуникационные услуги

VTI
10.1%
KDEF

-

Потребительский циклический сектор

VTI
9.8%
KDEF
5.8%

Промышленность

VTI
9.5%
KDEF
84.9%

Здравоохранение

VTI
9.1%
KDEF
2.4%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
KDEF

-

Энергетика

VTI
3.8%
KDEF

-

Коммунальные услуги

VTI
2.7%
KDEF

-

Недвижимость

VTI
2.4%
KDEF

-

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
KDEF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с SHLD.TOKDEF с WARKDEF с FLKRKDEF с EUADKDEF с VNMKDEF с NATO

Доходность на риск

VTI vs. KDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c KDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIKDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
0.63

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.15

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.14

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

0.83

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

2.62

+11.73

VTI vs. KDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа KDEF равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и KDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и KDEF

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки KDEF в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и KDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIKDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-35.55%

-19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-35.55%

+26.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-23.64%

+23.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-7.01%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

11.19%

-9.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и KDEF

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.74%, в то время как у PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) волатильность равна 19.17%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIKDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

19.17%

-14.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

38.72%

-28.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

46.53%

-33.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

47.60%

-30.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

47.60%

-29.26%

Сравнение комиссий VTI и KDEF

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии KDEF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и KDEF

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности KDEF в 5.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		5.99%5.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and KDEF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KDEF has higher volatility (19.17%) compared to VTI (4.74%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs KDEF's -35.55%.

On 1-year performance, KDEF leads with 29.24% vs 28.40% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KDEF has performed better with a 29.24% return vs 28.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.

KDEF has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 1.01% for VTI.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while KDEF is Aerospace & Defense. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while KDEF tracks The Korea Defence Industry Index. They also come from different issuers: Vanguard and PLUS. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.65% for KDEF.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и KDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор