PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARP с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с JEPI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. GARP is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, GARP returned 19.80%/yr vs 7.65%/yr for JEPI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GARP charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности GARP и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 20.62%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.89%.

GARP

1 день
3.13%
1 месяц
6.94%
С начала года
20.62%
6 месяцев
21.90%
1 год
42.71%
3 года*
31.90%
5 лет*
19.80%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.59%
1 месяц
1.56%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.70%
1 год
8.98%
3 года*
9.19%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARP и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		20.62%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%32.33%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.89%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between GARP and JEPI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.66

The correlation between GARP and JEPI shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GARP и JEPI

Секторы
GARP
JEPI

Технологии

55.2%
14.5%

Коммуникационные услуги

11.9%
6.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%
10.1%

Финансовые услуги

7.2%
7.4%

Промышленность

6.6%
9.5%

Здравоохранение

5.3%
12.0%

Энергетика

2.9%
2.7%

Коммунальные услуги

1.2%
4.7%

Сырьевые материалы

1.1%
1.6%

Недвижимость

0.4%
2.9%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Технологии

GARP
55.2%
JEPI
14.5%

Коммуникационные услуги

GARP
11.9%
JEPI
6.2%

Потребительский циклический сектор

GARP
8.5%
JEPI
10.1%

Финансовые услуги

GARP
7.2%
JEPI
7.4%

Промышленность

GARP
6.6%
JEPI
9.5%

Здравоохранение

GARP
5.3%
JEPI
12.0%

Энергетика

GARP
2.9%
JEPI
2.7%

Коммунальные услуги

GARP
1.2%
JEPI
4.7%

Сырьевые материалы

GARP
1.1%
JEPI
1.6%

Недвижимость

GARP
0.4%
JEPI
2.9%

Потребительский защитный сектор

GARP

-

JEPI
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

GARP vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GARPJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.13

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.68

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

1.35

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

4.09

+8.17

GARP vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARP и JEPI

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-13.71%

-17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-6.68%

-7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-13.26%

-10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-13.71%

-16.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-3.18%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-2.13%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.20%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и JEPI

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

2.12%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

6.23%

+9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

8.01%

+10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

11.08%

+11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

10.79%

+13.18%

Сравнение комиссий GARP и JEPI

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и JEPI

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности JEPI в 8.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.13%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

GARP and JEPI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (8.13%) compared to JEPI (2.12%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, GARP leads with 19.80% vs 7.65% for JEPI. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 19.80% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 0.31% for GARP.

GARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.35% for JEPI.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор