Сравнение FRDM с NEAR
FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while NEAR is a Short-Term Bond fund actively managed by iShares. FRDM is passively managed, while NEAR is actively managed. Over the past 5 years, FRDM returned 19.70%/yr vs 3.88%/yr for NEAR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for NEAR.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и NEAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRDM показывает доходность 45.01%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 0.83%.
FRDM
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 12.83%
- С начала года
- 45.01%
- 6 месяцев
- 51.40%
- 1 год
- 93.84%
- 3 года*
- 35.40%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- —
NEAR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение доходности по годам FRDM и NEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 45.01% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 16.90% | 12.23% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.83% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 1.39% | 1.81% |
Correlation
The correlation between FRDM and NEAR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2019 г. | 0.13 |
The correlation between FRDM and NEAR shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRDM vs. NEAR — Ранг доходности на риск
FRDM
NEAR
Сравнение FRDM c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRDM | NEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.64 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 3.69 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.57 | 16.82 | +4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRDM и NEAR
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и NEAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRDM | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -9.61% | -30.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -1.13% | -15.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | -1.16% | -15.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -1.32% | -27.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | 0.00% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -0.16% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 0.25% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и NEAR
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRDM | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 0.43% | +14.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | 1.02% | +23.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 1.36% | +25.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 1.34% | +20.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 2.50% | +20.62% |
Сравнение комиссий FRDM и NEAR
FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NEAR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и NEAR
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности NEAR в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.51% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.43% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
FRDM and NEAR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRDM has higher volatility (14.62%) compared to NEAR (0.43%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs NEAR's -9.61%.
On 5-year performance, FRDM leads with 19.70% vs 3.88% for NEAR. On fees, NEAR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NEAR has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 19.70% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.
NEAR has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.51% for FRDM.
FRDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while NEAR is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Freedom Funds and iShares. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.25% for NEAR.
FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRDM и NEAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор