PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYNF с KDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с KDEF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) and KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) are both exchange-traded funds - DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares, while KDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the The Korea Defence Industry Index. DYNF is actively managed, while KDEF is passively managed. Over the past year, DYNF returned 31.46% vs 29.24% for KDEF. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DYNF charges 0.26%/yr vs 0.65%/yr for KDEF.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и KDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у KDEF с доходностью 14.79%.

DYNF

1 день
2.16%
1 месяц
2.71%
С начала года
12.25%
6 месяцев
12.86%
1 год
31.46%
3 года*
25.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—

KDEF

1 день
4.36%
1 месяц
-5.92%
С начала года
14.79%
6 месяцев
18.25%
1 год
29.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и KDEF

2026 (YTD)2025
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		12.25%16.70%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		14.79%116.28%

Correlation

The correlation between DYNF and KDEF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.33

Сравнение распределения секторов DYNF и KDEF

Секторы
DYNF
KDEF

Технологии

40.1%
3.1%

Финансовые услуги

14.9%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Промышленность

8.4%
84.9%

Потребительский циклический сектор

7.1%
5.8%

Здравоохранение

6.1%
2.4%

Энергетика

5.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Технологии

DYNF
40.1%
KDEF
3.1%

Финансовые услуги

DYNF
14.9%
KDEF

-

Коммуникационные услуги

DYNF
10.7%
KDEF

-

Промышленность

DYNF
8.4%
KDEF
84.9%

Потребительский циклический сектор

DYNF
7.1%
KDEF
5.8%

Здравоохранение

DYNF
6.1%
KDEF
2.4%

Энергетика

DYNF
5.0%
KDEF

-

Коммунальные услуги

DYNF
2.8%
KDEF

-

Недвижимость

DYNF
2.0%
KDEF

-

Потребительский защитный сектор

DYNF
1.7%
KDEF

-

Сырьевые материалы

DYNF
0.8%
KDEF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с BRNYDYNF с VTI
Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с SHLD.TOKDEF с WARKDEF с FLKRKDEF с EUADKDEF с VNMKDEF с NATO

Доходность на риск

DYNF vs. KDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c KDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYNFKDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
0.63

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
1.15

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.14

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

0.83

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.10

2.62

+14.48

DYNF vs. KDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа KDEF равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и KDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYNF и KDEF

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, примерно равная максимальной просадке KDEF в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и KDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFKDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-35.55%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-35.55%

+26.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-23.64%

+23.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-7.01%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

11.19%

-9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и KDEF

Текущая волатильность для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) составляет 5.25%, в то время как у PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) волатильность равна 19.17%. Это указывает на то, что DYNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFKDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

19.17%

-13.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

38.72%

-28.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

46.53%

-33.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

47.60%

-29.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

47.60%

-27.68%

Сравнение комиссий DYNF и KDEF

DYNF берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии KDEF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и KDEF

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности KDEF в 5.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		1.06%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		5.99%5.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DYNF and KDEF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KDEF has higher volatility (19.17%) compared to DYNF (5.25%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs KDEF's -35.55%.

On 1-year performance, DYNF leads with 31.46% vs 29.24% for KDEF. On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. On volatility, DYNF has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DYNF has performed better with a 31.46% return vs 29.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.

KDEF has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 1.06% for DYNF.

DYNF is categorized as Large Cap Blend Equities, while KDEF is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: iShares and PLUS. Their fees differ too: 0.26% for DYNF and 0.65% for KDEF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и KDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор