PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с SHLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, VTI returned 26.27% vs 8.26% for SHLD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VTI charges 0.03%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности VTI и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -1.50%.

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и SHLD

2026 (YTD)202520242023
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%7.84%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between VTI and SHLD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.48

Сравнение распределения секторов VTI и SHLD

Секторы
VTI
SHLD

Технологии

33.3%
12.2%

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Промышленность

9.5%
87.8%

Здравоохранение

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.4%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Технологии

VTI
33.3%
SHLD
12.2%

Финансовые услуги

VTI
11.9%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

VTI
10.1%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

VTI
9.8%
SHLD

-

Промышленность

VTI
9.5%
SHLD
87.8%

Здравоохранение

VTI
9.1%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
SHLD

-

Энергетика

VTI
3.8%
SHLD

-

Коммунальные услуги

VTI
2.7%
SHLD

-

Недвижимость

VTI
2.4%
SHLD

-

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

VTI vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTISHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
0.43

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
0.78

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.09

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

0.52

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

1.28

+11.24

VTI vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и SHLD

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTISHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-20.10%

-35.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-20.10%

+11.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-18.20%

+16.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-3.34%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

8.12%

-6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и SHLD

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.50%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTISHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

9.05%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

19.94%

-10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

24.55%

-11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

21.29%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

21.29%

-2.96%

Сравнение комиссий VTI и SHLD

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и SHLD

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and SHLD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, VTI leads with 26.27% vs 8.26% for SHLD. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTI has performed better with a 26.27% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

VTI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.56% for SHLD.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.50% for SHLD.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор