PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с JEPI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. SHLD is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past year, SHLD returned 7.35% vs 8.98% for JEPI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 1.89%.

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.59%
1 месяц
1.56%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.70%
1 год
8.98%
3 года*
9.19%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и JEPI

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%74.16%35.03%12.89%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.89%8.09%12.57%2.53%

Correlation

The correlation between SHLD and JEPI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.45

The correlation between SHLD and JEPI shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SHLD и JEPI

Секторы
SHLD
JEPI

Промышленность

87.8%
9.5%

Технологии

12.2%
14.5%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

7.4%

Здравоохранение

-

12.0%

Недвижимость

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Промышленность

SHLD
87.8%
JEPI
9.5%

Технологии

SHLD
12.2%
JEPI
14.5%

Сырьевые материалы

SHLD

-

JEPI
1.6%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

JEPI
6.2%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

JEPI
10.1%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

JEPI
8.1%

Энергетика

SHLD

-

JEPI
2.7%

Финансовые услуги

SHLD

-

JEPI
7.4%

Здравоохранение

SHLD

-

JEPI
12.0%

Недвижимость

SHLD

-

JEPI
2.9%

Коммунальные услуги

SHLD

-

JEPI
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

SHLD vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.13

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
1.68

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

1.35

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

4.09

-3.19

SHLD vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и JEPI

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-13.71%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-6.68%

-13.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.89%

-3.18%

-15.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-2.13%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

2.20%

+6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и JEPI

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

2.12%

+6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

6.23%

+13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

8.01%

+16.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

11.08%

+10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

10.79%

+10.49%

Сравнение комиссий SHLD и JEPI

SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и JEPI

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности JEPI в 8.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.13%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and JEPI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.07%) compared to JEPI (2.12%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, JEPI leads with 8.98% vs 7.35% for SHLD. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPI has performed better with a 8.98% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

JEPI has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 0.56% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.35% for JEPI.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор