Сравнение RISR с VTI
RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - RISR is a Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. RISR is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 3 years, RISR returned 11.20%/yr vs 20.94%/yr for VTI. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. RISR charges 1.13%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности RISR и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.46%.
RISR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам RISR и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 3.01% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 31.98% | -0.04% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.46% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 9.12% |
Correlation
The correlation between RISR and VTI is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISR vs. VTI — Ранг доходности на риск
RISR
VTI
Сравнение RISR c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RISR | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.20 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 14.35 | -9.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RISR и VTI
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RISR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -55.45% | +41.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -8.92% | +6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.07% | -19.30% | +11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.49% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -8.02% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.98% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и VTI
Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 1.29%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RISR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 4.74% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | 9.94% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 12.69% | -7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 17.49% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 18.34% | -6.53% |
Сравнение комиссий RISR и VTI
RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и VTI
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности VTI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.92% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
RISR and VTI have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTI has higher volatility (4.74%) compared to RISR (1.29%). In terms of maximum drawdown, RISR dropped -14.31% vs VTI's -55.45%.
On 3-year performance, VTI leads with 20.94% vs 11.20% for RISR. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, RISR has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VTI has performed better with a 20.94% return vs 11.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.
RISR has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 1.01% for VTI.
RISR is categorized as Nontraditional Bonds, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: FolioBeyond and Vanguard. Their fees differ too: 1.13% for RISR and 0.03% for VTI.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RISR и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор