PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDEF с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDEF с GARP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - KDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the The Korea Defence Industry Index, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past year, KDEF returned 29.24% vs 42.71% for GARP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. KDEF charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности KDEF и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDEF показывает доходность 14.79%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 20.62%.

KDEF

1 день
4.36%
1 месяц
-5.92%
С начала года
14.79%
6 месяцев
18.25%
1 год
29.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GARP

1 день
3.13%
1 месяц
6.94%
С начала года
20.62%
6 месяцев
21.90%
1 год
42.71%
3 года*
31.90%
5 лет*
19.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDEF и GARP

2026 (YTD)2025
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		14.79%116.28%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		20.62%17.32%

Correlation

The correlation between KDEF and GARP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.34

Сравнение распределения секторов KDEF и GARP

Секторы
KDEF
GARP

Промышленность

84.9%
6.6%

Потребительский циклический сектор

5.8%
8.5%

Технологии

3.1%
55.2%

Здравоохранение

2.4%
5.3%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

11.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.9%

Финансовые услуги

-

7.2%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Промышленность

KDEF
84.9%
GARP
6.6%

Потребительский циклический сектор

KDEF
5.8%
GARP
8.5%

Технологии

KDEF
3.1%
GARP
55.2%

Здравоохранение

KDEF
2.4%
GARP
5.3%

Сырьевые материалы

KDEF

-

GARP
1.1%

Коммуникационные услуги

KDEF

-

GARP
11.9%

Потребительский защитный сектор

KDEF

-

GARP

-

Энергетика

KDEF

-

GARP
2.9%

Финансовые услуги

KDEF

-

GARP
7.2%

Недвижимость

KDEF

-

GARP
0.4%

Коммунальные услуги

KDEF

-

GARP
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с SHLD.TOKDEF с WARKDEF с FLKRKDEF с EUADKDEF с VNMKDEF с NATO
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

KDEF vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDEF c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KDEFGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
2.27

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.93

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

3.14

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.62

12.26

-9.64

KDEF vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDEF на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDEF и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KDEF и GARP

Максимальная просадка KDEF за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDEFGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-31.34%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.55%

-13.69%

-21.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.64%

-1.28%

-22.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-7.34%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.19%

3.49%

+7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности KDEF и GARP

PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеет более высокую волатильность в 19.17% по сравнению с iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что KDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDEFGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.17%

8.13%

+11.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.72%

15.40%

+23.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.53%

18.98%

+27.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.60%

22.15%

+25.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.60%

23.97%

+23.63%

Сравнение комиссий KDEF и GARP

KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDEF и GARP

Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности GARP в 0.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		5.99%5.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KDEF and GARP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KDEF has higher volatility (19.17%) compared to GARP (8.13%). In terms of maximum drawdown, KDEF dropped -35.55% vs GARP's -31.34%.

On 1-year performance, GARP leads with 42.71% vs 29.24% for KDEF. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GARP has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GARP has performed better with a 42.71% return vs 29.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.

KDEF has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 0.31% for GARP.

KDEF is categorized as Aerospace & Defense, while GARP is Large Cap Growth Equities. KDEF tracks The Korea Defence Industry Index, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: PLUS and iShares. Their fees differ too: 0.65% for KDEF and 0.15% for GARP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDEF и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор