Сравнение VTI с GLTR
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 15.23%/yr vs 12.34%/yr for GLTR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. VTI charges 0.03%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.
Доходность
Сравнение доходности VTI и GLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью -1.75%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции GLTR по среднегодовой доходности: 15.23% против 12.34% соответственно.
VTI
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 15.23%
GLTR
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 43.11%
- 3 года*
- 30.69%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам VTI и GLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.46% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -1.75% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 29.52% | 20.96% | -2.85% | 12.94% |
Correlation
The correlation between VTI and GLTR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2010 г. | 0.16 |
The correlation between VTI and GLTR shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTI vs. GLTR — Ранг доходности на риск
VTI
GLTR
Сравнение VTI c GLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTI | GLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.24 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 1.27 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.35 | 3.09 | +11.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTI и GLTR
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, примерно равная максимальной просадке GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и GLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTI | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -55.70% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -34.09% | +25.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -34.09% | +14.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -34.09% | +8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -34.09% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -29.17% | +28.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -28.82% | +20.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 13.98% | -12.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и GLTR
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.74%, в то время как у abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTI | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 10.92% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 36.32% | -26.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 38.58% | -25.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 23.92% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 20.66% | -2.32% |
Сравнение комиссий VTI и GLTR
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GLTR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и GLTR
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VTI and GLTR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLTR has higher volatility (10.92%) compared to VTI (4.74%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs GLTR's -55.70%.
On 10-year performance, VTI leads with 15.23% vs 12.34% for GLTR. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.23% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.
VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for GLTR.
VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while GLTR is Precious Metals. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index. They also come from different issuers: Vanguard and abrdn. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.60% for GLTR.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTI и GLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор