Сравнение SHLD с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SHLD и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHLD или VTI.
Основные характеристики
| SHLD | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.72% | 20.18% |
| Дох-ть за 1 год | 41.29% | 32.92% |
| Коэф-т Шарпа | 3.44 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 4.47 | 3.93 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 9.21 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 30.24 | 19.19 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 13.27% | 12.50% |
| Макс. просадка | -5.42% | -55.45% |
| Текущая просадка | -3.92% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между SHLD и VTI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и VTI
С начала года, SHLD показывает доходность 34.72%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 20.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHLD и VTI
SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHLD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и VTI
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VTI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.35% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и VTI
Максимальная просадка SHLD за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и VTI
Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.