- CUSIP
- 30151E491
- Эмитент
- PLUS
- Дата выпуска
- 5 февр. 2025 г.
- Регион
- Developed Asia Pacific (South Korea)
- Категория
- Aerospace & Defense, South Korea Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- The Korea Defence Industry Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $60M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) снизился на 12.3% с начала года. Текущая цена акции KDEF — $38.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) показал доход в -12.28% с начала года и -1.81% за последние 12 месяцев.
PLUS Korea Defense Industry Index ETF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -26.57%
- 6 месяцев
- -32.11%
- С начала года
- -12.28%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность KDEF по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +4.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +31.4%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -22.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KDEF закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 11 июн. 2026 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 4 мар. 2026 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31.36% | 5.62% | -13.39% | 23.63% | -22.26% | -19.00% | -6.22% | -12.28% | |||||
| 2025 | 15.05% | 1.83% | 17.38% | 14.55% | 23.11% | 3.25% | 0.30% | 16.16% | -2.52% | -16.01% | 13.22% | 116.28% |
Метрики бенчмарка
PLUS Korea Defense Industry Index ETF has an annualized alpha of 48.58%, beta of 0.99, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 05, 2025.
- This ETF captured 142.82% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -120.45%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.12 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 48.58%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 142.82%
- Участие в снижении
- -120.45%
Комиссия
Комиссия KDEF составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KDEF имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDEF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.24 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 9.71 | -9.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PLUS Korea Defense Industry Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $2.97 | $2.22 |
Дивидендный доход | 7.83% | 5.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PLUS Korea Defense Industry Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | |||||
| 2025 | $2.22 | $2.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PLUS Korea Defense Industry Index ETF показал максимальную просадку в 42.23%, зарегистрированную 15 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PLUS Korea Defense Industry Index ETF составляет 41.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-42.23%июль 2026 г. | 2mo 10d | — | 2mo 12dмай 2026 г. - сейчас | — |
-22.51%дек. 2025 г. | 2mo 15d | 1mo 8d | 3mo 23dсент. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-20.93%апр. 2025 г. | 20d | 15d | 1mo 5dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.48%март 2026 г. | 26d | 23d | 1mo 19dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-11.81%авг. 2025 г. | 1mo 27d | 13d | 2mo 10dиюнь 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| KDEF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.23% | -56.78% | +14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -9.10% | -33.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.65% | -1.00% | -40.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -10.70% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | 2.09% | +13.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KDEF
Добавьте PLUS Korea Defense Industry Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KDEF