- CUSIP
- 30151E491
- Эмитент
- PLUS
- Дата выпуска
- 5 февр. 2025 г.
- Регион
- Developed Asia Pacific (South Korea)
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- The Korea Defence Industry Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $60M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 70K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.66M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) снизился на 3.9% с начала года. Текущая цена акции KDEF — $42.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) показал доход в -3.91% с начала года и 3.40% за последние 12 месяцев.
PLUS Korea Defense Industry Index ETF
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -4.78%
- 6 месяцев
- -26.44%
- С начала года
- -3.91%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 63.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность KDEF по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.25%, а средняя месячная доходность — +5.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +31.4%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -22.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KDEF закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 30 июл. 2026 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 4 мар. 2026 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31.36% | 5.62% | -13.39% | 23.63% | -22.26% | -19.00% | -12.31% | 17.13% | -3.91% | ||||
| 2025 | 15.05% | 1.83% | 17.38% | 14.55% | 23.11% | 3.25% | 0.30% | 16.16% | -2.52% | -16.01% | 13.22% | 116.28% |
Метрики бенчмарка
PLUS Korea Defense Industry Index ETF has an annualized alpha of 53.38%, beta of 1.07, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 05, 2025.
- This ETF captured 217.67% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -8.58%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.13 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 53.38%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 217.67%
- Участие в снижении
- -8.58%
Комиссия
Комиссия KDEF составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KDEF имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 12% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDEF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 2.50 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 10.58 | -10.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PLUS Korea Defense Industry Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $2.97 | $2.22 |
Дивидендный доход | 7.15% | 5.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PLUS Korea Defense Industry Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | ||||
| 2025 | $2.22 | $2.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PLUS Korea Defense Industry Index ETF показал максимальную просадку в 48.41%, зарегистрированную 29 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PLUS Korea Defense Industry Index ETF составляет 36.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-48.41%июль 2026 г. | 2mo 24d | — | 3mo 2dмай 2026 г. - сейчас | — |
-22.51%дек. 2025 г. | 2mo 15d | 1mo 8d | 3mo 23dсент. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-20.93%апр. 2025 г. | 20d | 15d | 1mo 5dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.48%март 2026 г. | 26d | 23d | 1mo 19dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-11.81%авг. 2025 г. | 1mo 27d | 13d | 2mo 10dиюнь 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| KDEF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.41% | -56.78% | +8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.41% | -9.10% | -39.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.09% | -0.17% | -35.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -10.69% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.06% | 2.14% | +15.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KDEF
Добавьте PLUS Korea Defense Industry Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KDEF