RiskParity-Entire

График показывает рост $10,000 инвестированных в RiskParity-Entire и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 25 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.

Исторически 96% месяцев были с положительной доходностью, а 4% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.0%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении RiskParity-Entire закрывался с повышением в 68% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -0.6%.

RiskParity-Entire: годовая альфа составляет 4.42%, бета — 0.05, а R² — 0.61 относительно S&P 500 Index с 25.06.2024.

• Портфель участвовал в 16.94% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -10.85%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Портфель показал годовую альфу 4.42% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.05 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия RiskParity-Entire составляет 0.28%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

RiskParity-Entire имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

RiskParity-Entire имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.41
• За всё время: 4.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность RiskParity-Entire за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.29%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

RiskParity-Entire показал максимальную просадку в 1.00%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.