- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 9 февр. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mortgage Backed Securities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $112M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $32.88K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) прибавил 2.4% с начала года. Текущая цена акции VABS — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VABS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,180.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) показал доход в 2.42% с начала года и 3.64% за последние 12 месяцев.
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VABS по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении VABS закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 11 сент. 2025 г. с доходностью -0.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.49% | 0.85% | -0.59% | 0.37% | 0.40% | 0.33% | 0.17% | 0.37% | 2.42% | ||||
| 2025 | 0.74% | 0.97% | 0.02% | 0.33% | 0.56% | 1.04% | -0.02% | 1.11% | -0.58% | 0.13% | 0.73% | 0.25% | 5.40% |
| 2024 | 0.99% | 0.34% | 0.80% | -0.17% | 0.83% | 0.72% | 1.20% | 0.88% | 0.97% | -0.23% | 0.65% | 0.35% | 7.59% |
| 2023 | 1.89% | -0.27% | 0.78% | 0.74% | -0.10% | 0.37% | 0.71% | 0.38% | 0.36% | 0.16% | 0.85% | 1.51% | 7.61% |
| 2022 | -0.57% | -0.49% | -1.41% | -0.60% | -0.23% | -0.66% | 0.22% | -0.49% | -1.04% | -1.06% | 0.39% | 0.60% | -5.24% |
| 2021 | 0.08% | -0.26% | 0.25% | 0.27% | 0.21% | 0.31% | 0.07% | -0.06% | -0.28% | -0.13% | -0.09% | 0.37% |
Метрики бенчмарка
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF has an annualized alpha of 3.23%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 10, 2021.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (9.12%) than losses (0.63%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.23%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.12%
- Участие в снижении
- 0.63%
Комиссия
Комиссия VABS составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VABS имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 78% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VABS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 2.50 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 10.58 | -0.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Newfleet ABS/MBS ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.21 | $1.20 | $1.22 | $0.98 | $0.57 | $0.36 |
Дивидендный доход | 5.01% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.09 | $0.00 | $0.62 | ||||
| 2025 | $0.03 | $0.06 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.16 | $0.08 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $1.20 |
| 2024 | $0.01 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.20 | $0.10 | $0.10 | $0.16 | $1.22 |
| 2023 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.13 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.18 | $0.98 |
| 2022 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.04 | $0.06 | $0.06 | $0.08 | $0.57 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF показал максимальную просадку в 7.12%, зарегистрированную 4 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 269 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-7.12%нояб. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 27d | 2y 2moсент. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-1.42%апр. 2025 г. | 1mo 8d | 1mo 19d | 2mo 27dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.98%сент. 2025 г. | 17d | 2mo 8d | 2mo 25dсент. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-0.92%март 2026 г. | 24d | 2mo 1d | 2mo 25dмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
-0.68%янв. 2025 г. | 1d | 1mo 3d | 1mo 3dянв. 2025 г. - февр. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| VABS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -56.78% | +49.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -9.10% | +8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | -18.90% | +17.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | -25.43% | +18.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -10.69% | +9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.14% | -1.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VABS
Добавьте Virtus Newfleet ABS/MBS ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VABS