PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Amplify High Income ETF (YYY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS0321088470
CUSIP032108847
ЭмитентAmplify Investments
Дата выпуска21 июн. 2013 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияDiversified Portfolio, Dividend
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексISE High Income Index
Домашняя страницаamplifyetfs.com
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия YYY составляет 2.45%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии YYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.45%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: YYY с SVOL, YYY с PCEF, YYY с SPY, YYY с QYLD, YYY с PDI, YYY с JEPI, YYY с SBLK, YYY с XYLD, YYY с CEFD, YYY с VYM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Amplify High Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.49%
14.94%
YYY (Amplify High Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Amplify High Income ETF показал доход в 16.29% с начала года и 24.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Amplify High Income ETF составила 3.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.29%25.82%
1 месяц0.84%3.20%
6 месяцев8.48%14.94%
1 год24.63%35.92%
5 лет (среднегодовая)3.55%14.22%
10 лет (среднегодовая)3.95%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью YYY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.24%1.62%2.97%-2.74%3.63%1.85%0.68%2.60%2.39%-2.35%16.29%
202310.05%-2.91%-3.50%0.87%-1.80%4.43%2.75%-1.51%-3.11%-3.67%8.61%3.25%12.98%
2022-4.02%-4.66%0.62%-5.56%-0.90%-7.20%5.81%-1.82%-10.71%2.73%7.18%-4.24%-21.78%
20211.05%3.06%3.07%3.29%2.17%2.37%-1.64%1.05%-1.97%2.20%-2.82%1.70%14.13%
20200.33%-7.13%-21.30%7.46%6.43%0.91%3.78%2.92%-1.59%-1.72%10.65%2.49%-0.86%
20199.62%1.89%0.74%2.21%-2.80%4.46%1.39%-2.22%2.40%-0.23%1.03%2.00%21.88%
2018-0.83%-2.40%-0.40%1.07%-0.27%0.05%1.49%1.59%0.05%-6.06%0.71%-5.36%-10.21%
20172.49%2.34%-0.12%3.50%0.61%0.72%2.25%-0.80%1.74%0.16%-0.35%1.29%14.63%
2016-4.59%0.90%8.95%3.69%0.07%1.68%4.94%1.13%0.19%-2.61%-1.28%2.29%15.70%
2015-2.09%3.39%-1.07%2.06%-0.53%-3.33%-2.16%-4.73%-3.52%7.25%-3.07%-1.11%-9.13%
2014-1.73%4.79%-0.04%2.22%2.81%1.61%-1.87%2.28%-4.39%0.48%0.83%-5.11%1.42%
20137.32%-0.59%3.94%-4.55%3.06%-4.42%1.71%-2.64%2.87%2.95%-0.51%2.36%11.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг YYY среди ETFs на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности YYY, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YYY, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amplify High Income ETF (YYY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


YYY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YYY, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино YYY, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега YYY, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара YYY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина YYY, с текущим значением в 20.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Amplify High Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.16
3.08
YYY (Amplify High Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Amplify High Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию.


6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.44$1.44$1.44$1.51$1.56$1.62$1.56$1.72$1.92$1.92$2.06$1.20

Дивидендный доход

11.78%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%5.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amplify High Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.00$1.20
2023$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.44
2022$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.44
2021$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.51
2020$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.56
2019$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.19$1.62
2018$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.56
2017$0.16$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.26$0.13$1.72
2016$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$1.92
2015$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$1.92
2014$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.19$2.06
2013$0.07$0.00$0.00$0.17$0.00$0.18$0.18$0.20$0.20$0.20$1.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
YYY (Amplify High Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Amplify High Income ETF показал максимальную просадку в 42.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 222 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.52%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.2228 февр. 2021 г.244
-27.92%6 июл. 2021 г.32820 окт. 2022 г.48324 сент. 2024 г.811
-26.32%30 мая 2014 г.41420 янв. 2016 г.30810 апр. 2017 г.722
-14.23%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.110
-10.33%2 апр. 2013 г.4824 июн. 2013 г.12824 дек. 2013 г.176

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Amplify High Income ETF составляет 1.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90%
3.89%
YYY (Amplify High Income ETF)
Benchmark (^GSPC)