- ISIN
- US78433H5765
- CUSIP
- 78433H576
- Эмитент
- Neos
- Дата выпуска
- 19 дек. 2019 г.
- Категория
- Nasdaq-100, Equity Hedged, Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $374M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 28K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.53M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) прибавил 6.1% с начала года. Текущая цена акции QQQH — $55. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QQQH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,440.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) показал доход в 6.11% с начала года и 13.41% за последние 12 месяцев.
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 7.28%
- С начала года
- 6.11%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QQQH по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QQQH закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -4.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.77% | -1.10% | -3.15% | 6.33% | 4.49% | 0.32% | -3.40% | 2.10% | 6.11% | ||||
| 2025 | 1.81% | -1.66% | -4.35% | 1.37% | 4.93% | 3.24% | 2.02% | 0.98% | 3.20% | 2.80% | -0.96% | 0.28% | 14.17% |
| 2024 | 2.50% | 2.82% | 1.99% | -2.33% | 4.43% | 6.75% | -0.74% | 1.22% | 2.83% | -0.92% | 4.21% | 0.92% | 25.98% |
| 2023 | 2.13% | 1.83% | 4.15% | 0.92% | 4.69% | 5.86% | 1.35% | -1.48% | -4.51% | -1.40% | 10.40% | 4.14% | 30.96% |
| 2022 | -7.42% | -3.89% | 0.77% | -7.35% | -0.05% | -13.88% | 5.42% | 0.80% | -2.84% | -0.69% | 0.49% | -2.76% | -28.35% |
| 2021 | 0.65% | -0.08% | -1.10% | 3.53% | -1.54% | 4.97% | 1.47% | 1.57% | -3.49% | 2.85% | 1.84% | -1.02% | 9.76% |
Метрики бенчмарка
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF has an annualized alpha of 3.16%, beta of 0.47, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 20, 2019.
- This ETF participated in 64.19% of S&P 500 Index downside but only 58.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.16% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.47 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.16%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 58.39%
- Участие в снижении
- 64.19%
Комиссия
Комиссия QQQH составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QQQH имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 44% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.50 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 10.58 | -3.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.92 | $4.81 | $3.92 | $3.22 | $3.35 | $4.34 | $4.11 | $0.33 |
Дивидендный доход | 8.99% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.41 | $0.40 | $0.39 | $0.41 | $0.42 | $0.42 | $0.40 | $0.00 | $2.85 | ||||
| 2025 | $0.39 | $0.39 | $0.38 | $0.34 | $0.41 | $0.42 | $0.43 | $0.42 | $0.41 | $0.41 | $0.41 | $0.41 | $4.81 |
| 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.31 | $0.30 | $0.31 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.37 | $0.38 | $3.92 |
| 2023 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.27 | $0.28 | $0.28 | $0.27 | $0.27 | $0.26 | $0.28 | $0.29 | $3.22 |
| 2022 | $0.33 | $0.32 | $0.32 | $0.30 | $0.29 | $0.26 | $0.25 | $0.27 | $0.26 | $0.25 | $0.25 | $0.24 | $3.35 |
| 2021 | $0.36 | $0.36 | $0.35 | $0.36 | $0.35 | $0.36 | $0.36 | $0.37 | $0.36 | $0.36 | $0.38 | $0.36 | $4.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF показал максимальную просадку в 31.24%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.
Текущая просадка NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF составляет 1.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.24%янв. 2023 г. | 1y 1mo | 1y 4mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. | — |
-15.18%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.18%сент. 2020 г. | 15d | 4mo 20d | 5mo 5dсент. 2020 г. - февр. 2021 г. | — |
-10.52%март 2020 г. | 29d | 1mo 10d | 2mo 9dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-9.28%авг. 2024 г. | 21d | 1mo 17d | 2mo 8dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| QQQH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.24% | -56.78% | +25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -9.10% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -18.90% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | -25.43% | -5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.17% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -10.69% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.14% | -0.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QQQH
Добавьте NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QQQH