Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) показал доход в 27.96% с начала года и 18.36% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 3 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении USOI закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.3%.

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN: годовая альфа составляет 11.03%, бета — 0.31, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 04.06.2024.

• Этот ETF участвовал в 38.73% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -36.71%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.31 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.06 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия USOI составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

USOI имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.22 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN показал максимальную просадку в 19.49%, зарегистрированную 5 мая 2025 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.