- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 11 июл. 2017 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- BlackRock High Yield Defensive Bond Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции HYDB — $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HYDB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,256.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) показал доход в 1.32% с начала года и 7.20% за последние 12 месяцев.
iShares High Yield Bond Factor ETF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HYDB по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HYDB закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.76% | 0.17% | -1.56% | 1.81% | 0.35% | -0.19% | 1.32% | ||||||
| 2025 | 1.11% | 1.18% | -1.00% | -0.91% | 1.72% | 1.94% | 0.37% | 1.17% | 1.02% | -0.08% | 0.65% | 0.70% | 8.10% |
| 2024 | 0.71% | -0.11% | 1.57% | -0.87% | 1.65% | 0.56% | 2.18% | 1.43% | 1.65% | -0.91% | 1.85% | -0.89% | 9.11% |
| 2023 | 3.65% | -1.66% | 1.72% | 0.65% | -0.53% | 1.80% | 1.72% | -0.02% | -1.55% | -0.40% | 5.02% | 3.01% | 14.02% |
| 2022 | -2.59% | -0.79% | -1.09% | -3.37% | 0.61% | -6.85% | 6.18% | -2.62% | -3.89% | 3.09% | 3.11% | -1.56% | -9.99% |
| 2021 | 0.03% | 0.61% | 0.67% | 0.81% | 0.11% | 1.47% | 0.04% | 0.47% | -0.18% | 0.29% | -1.23% | 1.99% | 5.14% |
Метрики бенчмарка
iShares High Yield Bond Factor ETF has an annualized alpha of 1.41%, beta of 0.29, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 14, 2017.
- This ETF participated in 40.45% of S&P 500 Index downside but only 32.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.29 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.41%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 32.91%
- Участие в снижении
- 40.45%
Комиссия
Комиссия HYDB составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HYDB имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HYDB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.93 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 13.52 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares High Yield Bond Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.27 | $3.34 | $3.27 | $3.23 | $2.74 | $2.42 | $2.98 | $2.88 | $2.85 | $1.37 |
Дивидендный доход | 7.00% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares High Yield Bond Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.27 | $0.26 | $0.28 | $0.27 | $0.26 | $1.34 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.29 | $0.23 | $0.28 | $0.29 | $0.31 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.54 | $3.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.21 | $0.27 | $0.33 | $0.28 | $0.29 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.27 | $0.28 | $0.52 | $3.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.25 | $0.25 | $0.27 | $0.27 | $0.28 | $0.27 | $0.27 | $0.30 | $0.29 | $0.23 | $0.57 | $3.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.21 | $0.22 | $0.23 | $0.22 | $0.22 | $0.24 | $0.22 | $0.23 | $0.24 | $0.51 | $2.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.25 | $0.22 | $0.20 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.43 | $2.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares High Yield Bond Factor ETF показал максимальную просадку в 21.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.
Текущая просадка iShares High Yield Bond Factor ETF составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -21.58%март 2020 г. | 1mo 1d | 6mo 19d | 7mo 20dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.28%сент. 2022 г. | 9mo 2d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -6.51%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 1mo 13d | 4mo 4dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.58%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 27d | 3mo 3dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2018 года2018 | -3.37%февр. 2018 г. | 9d | 5mo 29d | 6mo 8dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| HYDB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -56.78% | +35.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -9.10% | +6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.58% | -18.90% | +13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | -25.43% | +11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.74% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -10.72% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 1.97% | -1.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HYDB
Добавьте iShares High Yield Bond Factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HYDB