PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

iShares

Дата выпуска

11 июл. 2017 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

High Yield Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

BlackRock High Yield Defensive Bond Index

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
HYDB с VWEAX HYDB с PGHY HYDB с HYXU HYDB с HYG HYDB с FLHY HYDB с SPHY HYDB с EMCB HYDB с SHYG HYDB с IGEB HYDB с SPY
Популярные сравнения:
HYDB с VWEAX HYDB с PGHY HYDB с HYXU HYDB с HYG HYDB с FLHY HYDB с SPHY HYDB с EMCB HYDB с SHYG HYDB с IGEB HYDB с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares High Yield Bond Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.79%
11.19%
HYDB (iShares High Yield Bond Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares High Yield Bond Factor ETF показал доход в 9.29% с начала года и 13.77% за последние 12 месяцев.


HYDB

С начала года

9.29%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

5.79%

1 год

13.77%

5 лет (среднегодовая)

5.39%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HYDB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.71%-0.11%1.57%-0.86%1.65%0.56%2.18%1.43%1.65%-0.91%9.29%
20233.65%-1.66%1.72%0.65%-0.53%1.80%1.72%-0.02%-1.55%-0.40%5.02%3.01%14.02%
2022-2.59%-0.79%-1.09%-3.37%0.61%-6.85%6.18%-2.62%-3.89%3.09%3.11%-1.56%-9.99%
20210.03%0.61%0.67%0.81%0.10%1.47%0.04%0.47%-0.18%0.29%-1.23%1.99%5.14%
2020-0.43%-0.75%-11.59%4.30%3.44%0.89%5.05%0.84%-0.99%1.27%4.20%2.03%7.39%
20195.05%1.39%0.96%1.75%-2.01%3.23%1.03%1.04%0.58%0.43%-0.31%2.07%16.13%
20180.37%-0.89%-0.48%0.00%0.27%0.12%1.33%0.77%0.42%-2.12%-0.76%-2.19%-3.17%
20170.81%0.16%1.31%0.30%0.09%0.41%3.12%

Комиссия

Комиссия HYDB составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии HYDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HYDB среди ETFs на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HYDB, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYDB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYDB, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.962.54
Коэффициент Сортино HYDB, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.623.40
Коэффициент Омега HYDB, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.581.47
Коэффициент Кальмара HYDB, с текущим значением в 7.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.163.66
Коэффициент Мартина HYDB, с текущим значением в 25.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0025.3716.28
HYDB
^GSPC

iShares High Yield Bond Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96
2.54
HYDB (iShares High Yield Bond Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares High Yield Bond Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.502017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$3.32$3.23$2.74$2.42$2.98$2.88$2.86$1.37

Дивидендный доход

6.97%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.17%2.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares High Yield Bond Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.21$0.27$0.33$0.28$0.29$0.28$0.28$0.28$0.27$0.28$2.75
2023$0.00$0.25$0.25$0.27$0.27$0.28$0.27$0.27$0.30$0.29$0.23$0.57$3.23
2022$0.00$0.21$0.21$0.22$0.23$0.22$0.22$0.24$0.22$0.24$0.24$0.51$2.74
2021$0.00$0.25$0.22$0.20$0.18$0.17$0.17$0.18$0.20$0.21$0.20$0.43$2.42
2020$0.00$0.24$0.24$0.25$0.24$0.23$0.24$0.25$0.24$0.25$0.26$0.54$2.98
2019$0.00$0.26$0.25$0.25$0.24$0.25$0.23$0.24$0.23$0.22$0.24$0.49$2.88
2018$0.00$0.21$0.23$0.24$0.23$0.25$0.24$0.24$0.25$0.24$0.24$0.48$2.86
2017$0.36$0.23$0.23$0.54$1.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41%
-1.41%
HYDB (iShares High Yield Bond Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares High Yield Bond Factor ETF показал максимальную просадку в 21.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.

Текущая просадка iShares High Yield Bond Factor ETF составляет 0.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.58%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1398 окт. 2020 г.161
-14.28%29 дек. 2021 г.18827 сент. 2022 г.2971 дек. 2023 г.485
-6.51%4 окт. 2018 г.5224 дек. 2018 г.255 февр. 2019 г.77
-3.37%31 янв. 2018 г.59 февр. 2018 г.717 авг. 2018 г.76
-2.43%14 авг. 2017 г.421 авг. 2017 г.3623 окт. 2017 г.40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares High Yield Bond Factor ETF составляет 1.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22%
4.07%
HYDB (iShares High Yield Bond Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)