iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB)
HYDB — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат BlackRock High Yield Defensive Bond Index. HYDB запущен 11 июл. 2017 г. и имеет комиссию в 0.35%.
Информация о ETF
| Эмитент | iShares |
|---|---|
| Дата выпуска | 11 июл. 2017 г. |
| Регион | Developed Markets (Broad) |
| Категория | High Yield Bonds |
| С использованием кредитного плеча | 1x |
| Отслеживаемый индекс | BlackRock High Yield Defensive Bond Index |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия HYDB составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: HYDB с VWEAX, HYDB с PGHY, HYDB с HYXU, HYDB с HYG, HYDB с FLHY, HYDB с SPHY, HYDB с EMCB, HYDB с SHYG, HYDB с IGEB, HYDB с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares High Yield Bond Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
iShares High Yield Bond Factor ETF показал доход в 9.70% с начала года и 16.14% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.70% | 25.70% |
| 1 месяц | 1.31% | 3.51% |
| 6 месяцев | 6.81% | 14.80% |
| 1 год | 16.14% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.24% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HYDB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.71% | -0.11% | 1.57% | -0.86% | 1.65% | 0.56% | 2.18% | 1.43% | 1.65% | -0.91% | 9.70% | ||
| 2023 | 3.65% | -1.66% | 1.72% | 0.65% | -0.53% | 1.80% | 1.72% | -0.02% | -1.55% | -0.40% | 5.02% | 3.01% | 14.02% |
| 2022 | -2.59% | -0.79% | -1.09% | -3.37% | 0.61% | -6.85% | 6.18% | -2.62% | -3.89% | 3.09% | 3.11% | -1.56% | -9.99% |
| 2021 | 0.03% | 0.61% | 0.67% | 0.81% | 0.10% | 1.47% | 0.04% | 0.47% | -0.18% | 0.29% | -1.23% | 1.99% | 5.14% |
| 2020 | -0.43% | -0.75% | -11.59% | 4.30% | 3.44% | 0.89% | 5.05% | 0.84% | -0.99% | 1.27% | 4.20% | 2.03% | 7.39% |
| 2019 | 5.05% | 1.39% | 0.96% | 1.75% | -2.01% | 3.23% | 1.03% | 1.04% | 0.58% | 0.43% | -0.31% | 2.07% | 16.13% |
| 2018 | 0.37% | -0.89% | -0.48% | 0.00% | 0.27% | 0.12% | 1.33% | 0.77% | 0.42% | -2.12% | -0.76% | -2.19% | -3.17% |
| 2017 | 0.81% | 0.16% | 1.31% | 0.30% | 0.09% | 0.41% | 3.12% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HYDB среди ETFs на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares High Yield Bond Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.32 | $3.23 | $2.74 | $2.42 | $2.98 | $2.88 | $2.86 | $1.37 |
Дивидендный доход | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.17% | 2.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares High Yield Bond Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.21 | $0.27 | $0.33 | $0.28 | $0.29 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.27 | $0.28 | $2.75 | |
| 2023 | $0.00 | $0.25 | $0.25 | $0.27 | $0.27 | $0.28 | $0.27 | $0.27 | $0.30 | $0.29 | $0.23 | $0.57 | $3.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.21 | $0.21 | $0.22 | $0.23 | $0.22 | $0.22 | $0.24 | $0.22 | $0.24 | $0.24 | $0.51 | $2.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.25 | $0.22 | $0.20 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.43 | $2.42 |
| 2020 | $0.00 | $0.24 | $0.24 | $0.25 | $0.24 | $0.23 | $0.24 | $0.25 | $0.24 | $0.25 | $0.26 | $0.54 | $2.98 |
| 2019 | $0.00 | $0.26 | $0.25 | $0.25 | $0.24 | $0.25 | $0.23 | $0.24 | $0.23 | $0.22 | $0.24 | $0.49 | $2.88 |
| 2018 | $0.00 | $0.21 | $0.23 | $0.24 | $0.23 | $0.25 | $0.24 | $0.24 | $0.25 | $0.24 | $0.24 | $0.48 | $2.86 |
| 2017 | $0.36 | $0.23 | $0.23 | $0.54 | $1.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
iShares High Yield Bond Factor ETF показал максимальную просадку в 21.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.58% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 139 | 8 окт. 2020 г. | 161 |
| -14.28% | 29 дек. 2021 г. | 188 | 27 сент. 2022 г. | 297 | 1 дек. 2023 г. | 485 |
| -6.51% | 4 окт. 2018 г. | 52 | 24 дек. 2018 г. | 25 | 5 февр. 2019 г. | 77 |
| -3.37% | 31 янв. 2018 г. | 5 | 9 февр. 2018 г. | 71 | 7 авг. 2018 г. | 76 |
| -2.43% | 14 авг. 2017 г. | 4 | 21 авг. 2017 г. | 36 | 23 окт. 2017 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность iShares High Yield Bond Factor ETF составляет 1.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.