- ISIN
- US46431W6066
- CUSIP
- 46431W606
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 27 мая 2014 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- High Yield Bonds, Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $597M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 63K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $5.48M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) прибавил 3.9% с начала года. Текущая цена акции HYGH — $86. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HYGH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,408.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) показал доход в 3.94% с начала года и 7.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HYGH составила 6.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 3.19%
- С начала года
- 3.94%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 6.19%
- Всё время*
- 4.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HYGH по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мая 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HYGH закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.63% | -0.66% | 0.40% | 1.83% | 0.78% | 0.24% | 0.44% | 0.25% | 3.94% | ||||
| 2025 | 0.90% | 0.12% | -1.20% | -0.58% | 2.48% | 1.49% | 0.54% | 0.52% | 1.02% | 0.15% | 0.42% | 0.91% | 6.94% |
| 2024 | 0.68% | 1.59% | 1.16% | 0.30% | 1.05% | -0.15% | 1.10% | 1.11% | 1.22% | 0.68% | 1.56% | 0.40% | 11.22% |
| 2023 | 2.35% | 0.35% | -0.26% | 0.23% | -0.26% | 3.15% | 1.40% | 0.69% | -0.35% | -0.20% | 2.90% | 1.63% | 12.17% |
| 2022 | -1.39% | -0.53% | 1.61% | -2.42% | 0.87% | -6.16% | 5.12% | -1.74% | -0.80% | 4.28% | 1.46% | -0.72% | -0.92% |
| 2021 | -0.09% | 0.74% | 1.77% | 0.25% | -0.09% | 1.11% | -0.47% | 0.76% | 0.14% | 0.31% | -1.11% | 2.41% | 5.82% |
Метрики бенчмарка
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF has an annualized alpha of 0.39%, beta of 0.35, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 29, 2014.
- This ETF participated in 36.54% of S&P 500 Index downside but only 31.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.35 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.39%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 31.10%
- Участие в снижении
- 36.54%
Комиссия
Комиссия HYGH составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HYGH имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 85% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 2.50 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | 10.58 | +6.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.61 | $5.91 | $6.78 | $7.52 | $5.09 | $3.29 | $3.51 | $4.38 | $5.47 | $4.36 | $4.12 | $4.77 |
Дивидендный доход | 6.50% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.43 | $0.47 | $0.49 | $0.49 | $0.46 | $0.45 | $0.44 | $3.23 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.51 | $0.49 | $0.51 | $0.51 | $0.50 | $0.49 | $0.51 | $0.48 | $0.48 | $0.50 | $0.93 | $5.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.57 | $0.64 | $0.57 | $0.62 | $0.55 | $0.52 | $0.58 | $0.56 | $0.55 | $0.55 | $1.05 | $6.78 |
| 2023 | $0.00 | $0.58 | $0.67 | $0.53 | $0.48 | $0.52 | $0.56 | $0.62 | $0.73 | $0.70 | $0.75 | $1.38 | $7.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.28 | $0.31 | $0.36 | $0.34 | $0.34 | $0.39 | $0.41 | $0.57 | $0.54 | $0.48 | $1.08 | $5.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.30 | $0.27 | $0.25 | $0.28 | $0.28 | $0.27 | $0.27 | $0.26 | $0.27 | $0.26 | $0.56 | $3.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF показал максимальную просадку в 23.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.
Текущая просадка iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-23.88%март 2020 г. | 2mo 6d | 9mo 6d | 11mo 12dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.40%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 10mo | 2y 5moиюнь 2014 г. - дек. 2016 г. | — |
-8.24%июнь 2022 г. | 2mo 26d | 5mo 16d | 8mo 12dапр. 2022 г. - дек. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.06%апр. 2025 г. | 1mo 12d | 1mo 8d | 2mo 20dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.58%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 3mo 8d | 6mo 1dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| HYGH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -56.78% | +32.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -9.10% | +7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.06% | -18.90% | +10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.24% | -25.43% | +17.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | -33.92% | +10.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.17% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -10.69% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 2.14% | -1.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HYGH
Добавьте iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HYGH