PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Global X SuperDividend ETF (SDIV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Global X SuperDividend ETF (SDIV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

SDIV — это пассивный ETF от Global X, отслеживающий инвестиционный результат Solactive Global SuperDividend Index. SDIV запущен 8 июн. 2011 г. и имеет комиссию в 0.58%.

Информация о ETF

ISIN

US37950E5490

CUSIP

37950E549

Эмитент

Global X

Дата выпуска

8 июн. 2011 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Global Equities, Dividend

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Solactive Global SuperDividend Index

Домашняя страница

www.globalxetfs.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SDIV составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SDIV с SCHD SDIV с SPHD SDIV с VYM SDIV с VHYAX SDIV с SPY SDIV с SDEM SDIV с FEZ SDIV с FREL SDIV с ICF SDIV с DGRO
Популярные сравнения:
SDIV с SCHD SDIV с SPHD SDIV с VYM SDIV с VHYAX SDIV с SPY SDIV с SDEM SDIV с FEZ SDIV с FREL SDIV с ICF SDIV с DGRO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Global X SuperDividend ETF (SDIV) показал доход в 8.73% с начала года и 4.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SDIV составила -2.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

SDIV

С начала года

8.73%

1 месяц

12.90%

6 месяцев

6.78%

1 год

4.70%

5 лет

4.86%

10 лет

-2.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SDIV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.72%1.01%-0.13%0.07%4.87%8.73%
2024-3.73%-1.52%3.29%0.28%6.87%-2.61%3.06%1.10%5.29%-5.44%-1.36%-2.70%1.77%
20239.32%-6.60%-4.19%-0.39%-6.66%8.59%5.79%-4.03%-1.71%-5.90%7.14%6.13%5.46%
20221.06%-7.97%2.17%-6.28%0.36%-11.44%2.41%-4.38%-14.34%3.75%10.78%-3.57%-26.41%
20210.86%4.46%3.95%2.45%1.98%-0.87%-5.78%3.72%-2.29%-0.77%-5.71%2.40%3.76%
2020-3.11%-10.69%-38.19%11.98%2.32%5.67%1.72%1.98%-3.84%-0.47%16.03%6.06%-20.89%
201912.28%-2.12%-1.80%-1.14%-4.88%2.95%-0.23%-3.86%5.17%2.35%0.30%4.49%13.04%
20181.74%-6.15%0.74%0.79%1.25%1.07%1.27%-1.26%-0.75%-5.79%1.08%-9.44%-15.07%
20172.35%1.47%0.33%1.50%-1.11%2.46%2.04%-0.55%1.76%-1.73%0.33%2.60%11.95%
2016-6.19%0.33%10.21%3.24%0.10%1.51%4.64%-0.28%0.56%-4.26%0.59%3.01%13.30%
2015-0.65%4.39%-2.28%4.22%-3.52%-3.32%-0.36%-6.59%-3.06%5.53%-1.02%-1.58%-8.62%
2014-3.11%6.64%2.29%2.62%2.33%2.60%-1.39%2.91%-8.09%2.01%-0.29%-3.29%4.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SDIV составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SDIV, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDIV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Global X SuperDividend ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.28
  • За 5 лет: 0.27
  • За 10 лет: -0.15
  • За всё время: -0.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global X SuperDividend ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.32 на акцию.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.32$2.34$2.65$3.41$3.29$3.07$4.64$4.73$4.35$4.34$4.34$4.46

Дивидендный доход

10.74%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X SuperDividend ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.19$0.20$0.20$0.20$0.78
2024$0.00$0.21$0.21$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.39$2.34
2023$0.00$0.26$0.26$0.23$0.22$0.22$0.22$0.21$0.21$0.21$0.21$0.42$2.65
2022$0.00$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30$0.29$0.26$0.26$0.51$3.41
2021$0.00$0.23$0.24$0.26$0.26$0.26$0.26$0.27$0.27$0.27$0.27$0.70$3.29
2020$0.00$0.37$0.37$0.25$0.23$0.23$0.24$0.24$0.24$0.24$0.23$0.45$3.07
2019$0.00$0.41$0.41$0.41$0.41$0.41$0.39$0.38$0.38$0.37$0.37$0.73$4.64
2018$0.00$0.37$0.37$0.37$0.38$0.40$0.41$0.41$0.41$0.41$0.41$0.81$4.73
2017$0.00$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.74$4.35
2016$0.00$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.72$4.34
2015$0.00$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.72$4.34
2014$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.85$4.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Global X SuperDividend ETF показал максимальную просадку в 56.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Global X SuperDividend ETF составляет 34.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.9%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.———
-27.2%2 сент. 2014 г.36511 февр. 2016 г.33613 июн. 2017 г.701
-25.3%5 июл. 2011 г.654 окт. 2011 г.3122 янв. 2013 г.377
-14.38%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.8016 окт. 2013 г.112
-6.44%28 окт. 2013 г.3312 дек. 2013 г.4314 февр. 2014 г.76

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...