PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Global X SuperDividend ETF (SDIV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS37950E5490
CUSIP37950E549
ЭмитентGlobal X
Дата выпуска8 июн. 2011 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияGlobal Equities, Dividend
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексSolactive Global SuperDividend Index
Домашняя страницаwww.globalxetfs.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SDIV составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SDIV с SCHD, SDIV с SPHD, SDIV с VHYAX, SDIV с FEZ, SDIV с FREL, SDIV с ICF, SDIV с VYM, SDIV с SPY, SDIV с DGRO, SDIV с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global X SuperDividend ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.55%
12.73%
SDIV (Global X SuperDividend ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Global X SuperDividend ETF показал доход в 3.97% с начала года и 15.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Global X SuperDividend ETF составила -3.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.97%25.45%
1 месяц-5.77%2.91%
6 месяцев-1.29%14.05%
1 год15.07%35.64%
5 лет (среднегодовая)-7.04%14.13%
10 лет (среднегодовая)-3.28%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SDIV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.73%-1.52%3.29%0.28%6.87%-2.61%3.06%1.10%5.29%-5.44%3.97%
20239.32%-6.60%-4.19%-0.39%-6.66%8.59%5.79%-4.03%-1.71%-5.90%7.14%6.13%5.45%
20221.06%-7.97%2.17%-6.28%0.36%-11.44%2.41%-4.38%-14.34%3.75%10.78%-3.57%-26.41%
20210.86%4.46%3.95%2.45%1.98%-0.87%-5.78%3.72%-2.29%-0.77%-5.71%2.40%3.76%
2020-3.11%-10.69%-38.19%11.98%2.32%5.67%1.72%1.98%-3.84%-0.47%16.03%6.06%-20.89%
201912.28%-2.12%-1.80%-1.14%-4.88%2.95%-0.23%-3.86%5.17%2.35%0.30%4.49%13.04%
20181.74%-6.15%0.74%0.79%1.25%1.07%1.27%-1.26%-0.75%-5.79%1.08%-9.44%-15.07%
20172.35%1.47%0.33%1.50%-1.11%2.46%2.04%-0.55%1.76%-1.73%0.33%2.60%11.95%
2016-6.19%0.33%10.21%3.24%0.10%1.51%4.64%-0.28%0.56%-4.26%0.59%3.01%13.30%
2015-0.65%4.39%-2.28%4.22%-3.52%-3.32%-0.36%-6.59%-3.06%5.53%-1.02%-1.58%-8.62%
2014-3.11%6.64%2.29%2.62%2.33%2.60%-1.39%2.91%-8.09%2.01%-0.29%-3.29%4.49%
20135.20%-0.37%2.10%4.03%-7.24%-3.30%5.68%-2.65%5.84%4.54%-1.38%1.63%13.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SDIV среди ETFs на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SDIV, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDIV, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SDIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDIV, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SDIV, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SDIV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SDIV, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SDIV, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.72

Коэффициент Шарпа

Global X SuperDividend ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
2.90
SDIV (Global X SuperDividend ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global X SuperDividend ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.36 на акцию.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.36$2.65$3.41$3.29$3.07$4.64$4.73$4.35$4.34$4.34$4.46$4.85

Дивидендный доход

11.02%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%6.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X SuperDividend ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.21$0.21$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$1.94
2023$0.00$0.26$0.26$0.23$0.22$0.22$0.22$0.21$0.21$0.21$0.21$0.42$2.65
2022$0.00$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30$0.29$0.26$0.26$0.51$3.41
2021$0.00$0.23$0.24$0.26$0.26$0.26$0.26$0.27$0.27$0.27$0.27$0.70$3.29
2020$0.00$0.37$0.37$0.25$0.23$0.23$0.24$0.24$0.24$0.24$0.23$0.45$3.07
2019$0.00$0.41$0.41$0.41$0.41$0.41$0.39$0.38$0.38$0.37$0.37$0.73$4.64
2018$0.00$0.37$0.37$0.37$0.38$0.40$0.41$0.41$0.41$0.41$0.41$0.81$4.73
2017$0.00$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.74$4.35
2016$0.00$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.72$4.34
2015$0.00$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.72$4.34
2014$0.00$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.85$4.46
2013$0.43$0.40$0.44$0.42$0.42$0.42$0.42$0.40$0.40$0.37$0.74$4.85

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-38.60%
-0.29%
SDIV (Global X SuperDividend ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Global X SuperDividend ETF показал максимальную просадку в 56.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Global X SuperDividend ETF составляет 38.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.9%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.
-27.2%2 сент. 2014 г.36511 февр. 2016 г.33613 июн. 2017 г.701
-25.3%5 июл. 2011 г.654 окт. 2011 г.3122 янв. 2013 г.377
-14.38%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.8016 окт. 2013 г.112
-6.44%28 окт. 2013 г.3312 дек. 2013 г.4314 февр. 2014 г.76

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global X SuperDividend ETF составляет 4.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
3.86%
SDIV (Global X SuperDividend ETF)
Benchmark (^GSPC)