- ISIN
- US40167F1012
- CUSIP
- 40167F101
- Эмитент
- Guggenheim
- Дата выпуска
- 26 июл. 2007 г.
- Категория
- Derivative Income
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) снизился на 7.4% с начала года. Текущая цена акции GOF — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GOF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,047.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) показал доход в -7.43% с начала года и -12.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GOF составила 7.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -7.43%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 7.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GOF по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -27.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GOF закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -23.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.63% | -4.71% | -6.66% | 5.38% | -0.43% | -1.43% | -7.43% | ||||||
| 2025 | 1.21% | 4.22% | 0.21% | -5.96% | 3.13% | 2.33% | 1.15% | 1.56% | 1.56% | -8.43% | -6.97% | 5.19% | -1.92% |
| 2024 | 7.84% | 6.30% | 1.45% | 3.19% | 1.89% | 2.82% | 4.80% | 1.24% | 3.22% | 0.65% | 1.94% | -2.29% | 38.04% |
| 2023 | 11.55% | 2.75% | -4.20% | 4.13% | -4.69% | 2.52% | 2.91% | -1.73% | -4.82% | -15.27% | 9.34% | -2.67% | -3.04% |
| 2022 | 5.53% | -1.99% | 3.26% | -1.85% | -2.05% | -9.23% | 6.24% | 3.73% | -10.52% | 2.57% | 5.85% | -5.57% | -5.78% |
| 2021 | 6.06% | 2.95% | 1.73% | -2.57% | 3.97% | 4.60% | 0.37% | -1.08% | -8.77% | 0.52% | -0.79% | -1.34% | 4.90% |
Метрики бенчмарка
Guggenheim Strategic Opportunities Fund has an annualized alpha of 5.81%, beta of 0.50, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 30, 2007.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (60.83%) than losses (54.45%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.50 may look defensive, but with R2 of 0.21 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.21 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.81%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 60.83%
- Участие в снижении
- 54.45%
Комиссия
Комиссия GOF составляет 1.62%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GOF имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GOF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.41 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.93 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 13.52 | -14.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim Strategic Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.19 | $2.19 | $2.19 | $2.19 | $2.19 | $2.19 | $2.19 | $2.19 | $2.19 | $2.19 | $2.19 | $2.19 |
Дивидендный доход | 19.79% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Strategic Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.00 | $0.91 | ||||||
| 2025 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $2.19 |
| 2024 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $2.19 |
| 2023 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $2.19 |
| 2022 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $2.19 |
| 2021 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $2.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Guggenheim Strategic Opportunities Fund показал максимальную просадку в 54.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 128 торговых сессий.
Текущая просадка Guggenheim Strategic Opportunities Fund составляет 17.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.66%март 2009 г. | 1y 7mo | 6mo 4d | 2y 1moавг. 2007 г. - сент. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -38.50%март 2020 г. | 7mo 12d | 4mo 27d | 1y 4dавг. 2019 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -32.41%окт. 2023 г. | 2y 2mo | 8mo 15d | 2y 10moавг. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.60%янв. 2016 г. | 8mo 10d | 6mo 11d | 1y 2moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -23.24%март 2026 г. | 5mo 26d | — | 8mo 5dокт. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| GOF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -56.78% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -9.10% | -14.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.56% | -18.90% | -9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | -25.43% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -33.92% | -4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.55% | -0.74% | -16.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -10.72% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 1.97% | +10.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GOF
Добавьте Guggenheim Strategic Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GOF