PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) показал доход в -3.88% с начала года и -7.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTY составила 9.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 26 дек. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +40.5%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -30.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении PTY закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +25.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -20.7%.

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund: годовая альфа составляет 7.15%, бета — 0.60, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 27.12.2002.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (88.46%) было выше, чем в снижении (77.29%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.60 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.23 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.23 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PTY составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.

PTY имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund показал максимальную просадку в 60.86%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund составляет 12.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.